ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
«УТВЕРЖДАЮ»
Декан ИЭФ
_________Н.И. Гвоздев
«___»____________2009 г.
МАКРОЭКОНОМИКА
Рабочая программа по направлению 080100 – экономика, для
специальности «Национальная экономика»
Факультет И н ж е н е р н о - Э к о н о м и ч е с к и й (ИЭФ)
Обеспечивающая кафедра - Экономики
Курс
_5
Семестр
_9
Учебный план набора 2005 года
Распределение учебного времени
Лекции
27 часов
Практические занятия
27 часов
Аудиторная работа
54 часов
Самостоятельная работа
72 часов
Всего
126 часов
Форма отчетности
Экзамен
2009 г.
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 1
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
УДК 536.24
1.
2.
3.
4.
Рабочая программа составлена на основе ГОС ВПО по направлению
080100 – экономика
РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании обеспечивающей
кафедры экономики _____31. 08. 2009 г._____ Протокол № __8_____
Разработчик
Доцент, к.э.н.
Корнева О.Ю.
Зав. обеспечивающей кафедрой экономики
__________ Г.А. Барышева
(подпись)
5.
(И.О. Фамилия)
Рабочая программа СОГЛАСОВАНА с выпускающей кафедрой
Зав. кафедрой экономики
Г.А. Барышева
СООТВЕТСТВУЕТ действующему учебному плану.
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 2
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения данной дисциплины – научить слушателей пользоваться
базовым макроэкономическим инструментом (понятийной системой,
моделями, аналитическими методами) для оценки макроэкономической
ситуации и возможных последствий государственной политики.
В результате изучения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ:
- назначение основных макроэкономических показателей, различия
между резидентными и нерезидентными институциональными
единицами;
- теорию жизненного цикла и теория постоянного дохода,
объяснение “загадки Кузнеца”;
- закон Вальраса для финансового рынка;
- основы инвестиционного решения фирм в различных условиях;
- совместное равновесие всех рынков в модели, установление
равновесных процентных ставок и цен;
- сравнительный анализ различных вариантов государственной
политики в модели с экзогенными ценами.
- неоклассическое
и
неокейнсианское
понимание
общеэкономического равновесия;
- кейнсианские предпосылки анализа накопления капитала. Модель
Харрода-Домара. Парадокс Домара;
- способы решения проблемы динамической несостоятельности
низкоинфляционной политики государства. Политику «связанных
рук», делегирования полномочий;
- основные сведения о платежном балансе и валютном рынке.
- бюджетный дефицит и национальный долг (Рикардианская
эквивалентность; сеньораж и инфляционный налог; инфляция и
национальный долг).
- Рычаги стабилизационная политика в закрытой и открытой
экономике;
- основные теории и модели экономического роста;
УМЕТЬ:
- пользоваться методами графического и экономико-математического
анализа для определения функциональных поведенческих
взаимосвязей между макроэкономическими показателями;
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 3
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
- пользоваться методами измерения главных макроэкономических
показателей;
- соотносить и сравнивать достижения разных экономических школ в
разработке
тех
или
иных
категорий
и
концепций
макроэкономической теории;
- применять основные положения и категории макроэкономики к
анализу современной экономической ситуации в России;
- пользоваться и давать оценку трудам отечественных и зарубежных
экономистов в области макроэкономики.
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМИ с:
- практикой регулирования национальных экономик других стран по
материалам периодической печати;
- современной экономической ситуацией в стране по основным
макроэкономическим проблемам;
- программами правительства РФ среднесрочного и долгосрочного
развития экономики.
ФОРМА КОНТРОЛЯ
Формой итогового контроля является экзамен, который может
проводиться как в устной, так и письменной форме по усмотрению лектора.
Итоговая оценка выставляется путем суммирования баллов, набранных
студентов по всем видам работы. Максимальная оценка составляет:

за работу студентов на лекции
10 баллов

за работу студентов на семинарах
20 баллов

за правильно и полностью выполненное домашнее задание
50 баллов

за эссе
50 баллов

за контрольную работу
100 баллов

за экзамен
200 баллов.
Максимальное количество баллов, которые могут быть набраны по
всем видам работы, равно 1000. Итоговая оценка выставляется по
пятибалльной шкале следующим образом:

0-599 баллов - “неудовлетворительно”

600-749 баллов - “удовлетворительно”

750-849 баллов - “хорошо”

850 - 1000 баллов - “отлично”.
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 4
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА
Тема1. Макроэкономическое моделирование
Предмет макроэкономики еx post, ex ante. Макроэкономические
модели. Этапы макроэкономического моделирования. Эндогенные и
экзогенные переменные. Равновесие и его виды. Макроэкономическая
статика и динамика. Модель общего экономического равновесия.
Предпосылки классического анализа. Закон Сэя и закон Вальраса.
Установление макроэкономического равновесия в модели.
Предпосылки кейнсианского анализа. Эффективный спрос. Равновесие
в модели.
Предпосылки неоклассического анализа, их отличие от принципов и
предпосылок кейнсианского анализа. Предпосылки поведения основных
экономических агентов в модели.
Тема 2. Неоклассическая модель
Неоклассическая модель рынка труда
Поведение домохозяйства на рынке труда. Формирование
предложения труда в экономике Робинзона. Труд, потребление и досуг.
Оптимальное количество труда. Эффект дохода и эффект замещения.
Формирование предложения труда в экономике с наемным трудом.
Поведение фирмы на рынке труда. Принципы определения
оптимального количества труда, необходимого фирме. Спрос на рынке
труда.
Установление
равновесия
на
рынке
труда.
Возможность
существования безработицы.
Реальный рынок в неоклассической модели.
Теория межвременного выбора. Влияние на потребление дохода,
процентной ставки (эффект дохода и эффект замещения). Теория
жизненного цикла и теория постоянного дохода, объяснение «загадки
Кузнеца».
Понятие капитала и инвестиций. Предпосылки неоклассического
подхода к анализу инвестиций. Инвестиционные решения домохозяйств.
Инвестиционные решения фирм. Теория акселератора. Теория Q-Тобина.
Совокупный спрос и совокупное предложение в неоклассической
модели. Равновесие на рынке товаров и услуг в неоклассической модели.
Финансовый рынок.
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 5
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
Агрегаты финансового рынка. Денежный рынок в неоклассической
модели. Нейтральность денег. Предложение на денежном рынке. Политика
ЦБ и предложение денег. Спрос на денежном рынке. Модель БаумоляТобина. Равновесие денежного рынка.
Рынок ценных бумаг. Государственные облигации и их текущая
стоимость. Акции и их текущая стоимость. Спрос и предложение на рынке
ценных бумаг. Понятие портфельной сбалансированности финансовых
активов. Закон Вальраса для финансового рынка.
Равновесие неоклассической модели.
Бюджетные ограничения фирм и предложение акций. Бюджетные
ограничения потребителей и их спрос на финансовые активы. Бюджетное
ограничение государства и предложение государственных облигаций.
Агрегирование бюджетных ограничений экономических субъектов.
Закон Вальраса.
Совместное равновесие всех рынков в модели, установление
равновесных процентных ставок и цен (дифференциальный анализ и
графический вывод).
Тема 3. Открытая экономика
Открытая экономика и ее модели.
Понятие открытой экономики. Макроэкономические показатели в
открытой экономике. Модель малой открытой экономики, модель большой
открытой экономики.
Платежный баланс страны и его структура. Кривая платежного баланса
(ВР): графическое построение, алгебраическое уравнение, обоснование
наклона, факторы сдвигов и точки вне кривой ВР.
Спрос, предложение и равновесие на валютном рынке.
Валютный курс и его виды. Номинальный и реальный валютный курс.
Теория паритета покупательной способности. Теория процентного паритета.
Фиксированный и плавающий валютный курс. Факторы, влияющие на
валютный курс.
Краткосрочная модель открытой экономики
Модель Манделла-Флеминга. Равновесие в малой открытой экономике с
фиксированным валютным курсом. Девальвация и ревальвация. Валютные
интервенции Центрального банка. Фискальная и монетарная политика в
условиях фиксированного валютного курса. Влияние степени мобильности
капитала на эффективность политик.
Равновесие в малой открытой экономике с плавающим валютным курсом.
Обесценение и удорожание валюты. Фискальная и монетарная политика в
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 6
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
условиях плавающего валютного курса. Влияние степени мобильности
капитала на эффективность политик. Политика «ограбления соседа».
Равновесие в большой открытой экономике с фиксированным и
плавающим валютным курсом.
Проблема двойного (внутреннего и внешнего) равновесия. Установление
двойного равновесия в условиях фиксированного и плавающего валютного
курса.
Тема 4. Стабилизационная политика в неоклассической модели
Фискальная политика в модели (изменение сбалансированного
бюджета): временные и постоянные изменения, воздействие на равновесие
модели, краткосрочные и долгосрочные последствия. Эффект вытеснения.
Монетарная политика в модели: воздействие на равновесие модели,
краткосрочные и долгосрочные последствия. Нейтральность денег.
Финансирование бюджетного дефицита и его воздействие на
равновесие модели. Изменение расходов и налогов при заемном
финансировании и финансировании за счет эмиссии денег: воздействие на
равновесие модели, краткосрочные и долгосрочные последствия.
Внутренний государственный долг и его воздействие на бюджетный
дефицит. Теорема Барро-Рикардо.
Сравнительный анализ различных вариантов государственной
политики в неоклассической модели.
Тема 5. Экономический рост
Роль инвестиций, технологий и основного капитала как факторов
экономического роста. Остаток Солоу.
Кейнсианские предпосылки анализа накопления капитала. Модель
Харрода-Домара. Парадокс Домара.
Предпосылки неоклассического подхода к анализу накопления
капитала. Модель Солоу-Свана. Основное уравнение динамики.
Стационарное состояние. Стационарное состояние и экономический рост.
Изменение устойчивого уровня капиталовооруженности. Золотое правило.
Изменение нормы сбережения и экономический рост. Конвергенция.
Абсолютна конвергенция. Относительная конвергенция.
Тема 6. Инфляция и безработица
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Простая кривая Филлипса.
Загадка кривой Филлипса.
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 7
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
Поправка Фридмана-Фелпса. Гипотеза естественного уровня
безработицы. Инфляция и ожидания. Модифицированная кривая Филлипса.
Краткосрочная и долгосрочная кривая Филлипса и адаптивные ожидания.
Монетарная политика и инфляция. Кейнсианское объяснение
воздействия монетарной политики. Традиционная и новая количественная
теория. Монетарное объяснение инфляции.
Оператор
рациональных
ожиданий.
Равновесный
подход
рациональных ожиданий. Феномен неполноты и
ассиметричности
информации. Рынок труда в условиях неполноты информации. Модель
Лукаса.
Совокупное предложение и инфляция.
Тема 7. Инфляция и макроэкономическая политика
Воздействие ожидаемой и неожиданной монетарной политики в
модели Лукаса. Проблема доверия и “бесплатная” ликвидация инфляции.
Критика Лукаса.
Динамическая несостоятельность низкоинфляционной политики
государства. Модель Кидлэнда-Прескотта. Минимизация функции потерь
государства в условиях рациональных ожиданий населения.
Способы решения проблемы динамической несостоятельности
низкоинфляционной политики государства. Политика “связанных рук”.
Делегирование полномочий. Независимость Центрального банка. Репутация
политика. Модель «репутации» Барро-Гордона.
Тема 8. Гиперинфляция и бюджетный дефицит
Основное бюджетное ограничение правительства. Структура
бюджетного дефицита. Уравнение динамики бюджетного дефицита.
Сеньораж. Инфляционный налог.
Гиперинфляция
и
дефицит
государственного
бюджета.
Финансирование бюджетного дефицита за счет и эмиссии денег. Функция
спроса на деньги Кэгана. Сеньораж и устойчивое состояние экономики.
Сеньораж, гиперинфляция и дополнительные возможности финансирование
бюджета.
Модель высокой инфляции Кэгана. Гиперинфляция при условии
постоянного темпа роста денежной массы. Экзогенный сеньораж и
гиперинфляция.
Долговое финансирование бюджетного дефицита. Операционный
дефицит
и
обслуживание
государственного
долга.
Отношение
государственного долга к реальному ВНП. Модель формирования и
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 8
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
обслуживания
государственного
долга.
Государственный
долг,
экономический рост и инфляция.
Финансирование бюджетного дефицита через эмиссию денег и
эмиссию долгов. Темп роста долга и сеньораж. Сеньораж как регулятор
государственного долга. Модель Бруно-Фишера.
Стабилизация экономики в условиях «высокой» инфляции.
«Номинальные якоря». Опыт стабилизационных программ экономик с
«высокой» инфляцией.
Распределение часов курса по темам и видам работ
Номер
темы
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
Самостоятельная
работа
2
4
4
4
4
4
4
6
12
12
2
4
4
2
4
4
4
12
12
4
4
12
27
72
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары
Тема занятий
Макроэкономическое
моделирование
Неоклассическая модель
Открытая экономика
Стабилизационная политика в
неоклассической модели
Экономический рост
Инфляция и безработица
Инфляция и макроэкономическая
политика
Гиперинфляция и бюджетный
дефицит
Итого
27
Рейтинг-лист по курсу
Номер
темы
1
2
3
4
5
6
7
Тема занятий
Макроэкономическое
моделирование
Неоклассическая модель
Открытая экономика
Стабилизационная политика
неоклассической модели
Экономический рост
Инфляция и безработица
10
20
Самостоятельная
работа
30
20
10
10
20
20
20
50
50
50
10
10
20
20
50
100
10
40
100
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары
в
Инфляция и макроэкономическая
политика
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 9
Рабочая программа учебной
дисциплины
8
Гиперинфляция
дефицит
Итого
Всего
и
бюджетный
Ф ТПУ 7.1- 21/09
10
20
100
90
180
530
800
Обязательная литература
1. Бурда М., Виплош Ч. “Макроэкономика: европейский текст”. С–Пб.:
Судостроение, 1998.
2. Кавицкая И.Л., Шараев Ю.В. “Макроэкономика – 2” . М.: ВШЭ, 1999.
3. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. “Макроэкономика. Глобальный подход”. М.:
Дело,1996.
Дополнительная литература
1. Дорбуш Р., Фишер С. “Макроэкономика”. М.: МГУ, 1997.
2. Ясин Е. Экономический рост как цель и как средство (современная
ситуация и перспективы российской экономики) // Вопросы
экономики. - 2001. - №9. - С. 4-15.
3. Barro R.J., Gordon D.B. “Rules, Discretion and Reputation in a Model
of Monetary Policy”. Journal of Political Economy, 1983 , 12, pp. 101121.
4. Blanchard O.J., Fisher S. “Lectures on Macroeconomics”. Cambridge:
The MIT Press, 1993.
5. Bruno M., Fisher S. “Seignorage, Operation Rules and the High Inflation
Trap”. Quarterly Journal of Economics, 1990, 105(2), pp. 353-374.
6. Leslie D. “Advanced Macroeconomics: Beyond IS/LM”. New York:
McGraw-Hill, 1993.
7. Levacicand R.,Rebmann A. “Macroeconomics:an introduction to
keynesian-neoclassical controversies”. London: The Macmillan Press,
1982.
8. McCafferty S. “Macroeconomic Theory”. New York: Harper & Row,
1990.
9. Romer D. “Advanced macroeconomics”. McGraw Hill, 1996.
10.tevenson A., Muscatelli V., Gregory M. “Macroeconomic Theory and
Stabilisation Policy”, Hemel Hernpstead,England: Philip Allan. 1988.
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 10
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1.
Предмет макроэкономики еx post, ex ante. Макроэкономические
модели.
2.
Предпосылки классического анализа, кейнсианского анализа.
3.
Предпосылки неоклассического анализа, их отличие от
принципов и предпосылок кейнсианского анализа.
4.
Неоклассическая модель рынка труда.
5.
Теории потребления в неоклассической модели.
6.
Неоклассического подход к анализу инвестиций.
7.
Теория акселератора. Теория Q-Тобина.
8.
Равновесие на рынке товаров и услуг в неоклассической модели.
9.
Денежный рынок в неоклассической модели.
10. Рынок ценных бумаг в неоклассической модели.
11. Агрегирование
бюджетных
ограничений
экономических
субъектов. Закон Вальраса.
12. Совместное равновесие всех рынков в модели.
13. Фискальная политика в неоклассической модели.
14. Монетарная политика в неоклассической модели.
15. Сравнительный анализ различных вариантов государственной
политики в неоклассической модели.
16. Модель с экзогенно заданными ценами.
17. Гипотеза двойственного решения.
18. Неоклассическое
и
неокейнсианское
понимание
общеэкономического равновесия.
19. Механизм количественного приспособления экономики.
20. Платежный баланс страны и его структура.
21. Теория паритета покупательной способности.
22. Модель Манделла-Флеминга. Равновесие в малой открытой
экономике с фиксированным валютным курсом.
23. Равновесие в малой открытой экономике с плавающим
валютным курсом.
24. Влияние степени мобильности капитала на эффективность
политик. Политика «ограбления соседа».
25. Квазиравновесие экономики и макроэкономическая политика.
26. Модель Харрода-Домара. Парадокс Домара.
27. Модель Солоу-Свана.
28. Абсолютна конвергенция. Относительная конвергенция.
29. Простая кривая Филлипса. Загадка кривой Филлипса.
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 11
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
30. Модифицированная кривая Филлипса.
31. Кейнсианское объяснение воздействия монетарной политики.
32. Монетарное объяснение инфляции.
33. Равновесный подход рациональных ожиданий.
34. Модель Лукаса.
35. Совокупное предложение и инфляция.
36. Воздействие ожидаемой и неожиданной монетарной политики в
модели Лукаса.
37. Критика Лукаса.
38. Динамическая несостоятельность низкоинфляционной политики
государства.
39. Способы решения проблемы динамической несостоятельности
низкоинфляционной политики государства.
40. Политика “связанных рук”. Делегирование полномочий.
Независимость Центрального банка.
41. Репутация политика. Модель репутации Барро-Гордона.
42. Уравнение динамики бюджетного дефицита.
43. Финансирование бюджетного дефицита за счет и эмиссии денег.
Сеньораж. Инфляционный налог.
44. Модель высокой инфляции Кэгана.
45. Долговое финансирование бюджетного дефицита.
46. Финансирование бюджетного дефицита через эмиссию денег и
эмиссию долгов.
47. Стабилизация экономики в условиях “высокой” инфляции.
“Номинальные якоря”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Образцы тем эссе.
Системные кризисы в экономике и их последствия для страны.
Динамическая
несостоятельность
низкоинфляционной
политики
правительства России.
Проблемы макроэкономической стабилизации на примере Англии.
Заемное финансирование дефицита государственного бюджета – причина
финансового кризиса в России.
Инфляция в России и спад промышленного производства.
Цикличность как форма экономического развития экономики.
Рынок труда и его влияние на стабилизацию экономики.
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 12
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Вариант 005.
1. Глоссарий
Дайте определение следующим терминам:
1. Трансакционный спрос на деньги_______________________________
2. Стагфляция_____________________________________________
3. Приведенная стоимость________________________________________
4. Счет текущих операций________________________________________
5. Девальвация_________________________________________________
2. Тесты
a. Верны ли следующие утверждения
1. Увеличение дохода оказывает отрицательное влияние на текущее
потребление и положительное на общее потребление в течение всей
жизни
Да
Нет
2. Счет официальных резервов отражает сумму всех операций данной
страны с другими странами, связанных с торговлей товарами, услугами
и переводами
Да
Нет
3. В результате большого государственного долга снижается
эффективность экономики
Да
Нет
4. Согласно неоклассической предпосылке, деньги нейтральны в
экономике
Да
Нет
5. По абсолютной величине государственного долга можно определить
его бремя для экономики.
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 13
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
Да
Нет
6. Экономика с гибкими ценами действительно обладает свойством
дихотомии, т.е. изменение номинальных показателей никак не влияет на
изменение реальных показателей.
Да
Нет
7. Неоклассики считают, что монетарная политика государства
оказывает существенное влияние на доход как в долгосрочном, так и в
краткосрочном периоде
Да
Нет
8. Если коэффициент q-Тобина фирмы меньше 1 - надо увеличивать
инвестиции в эту фирму
Да
Нет
9. Кривая совокупного предложения в модели с экзогенными ценами
имеет вид горизонтальной прямой, так как в этой модели цены
фиксированы и величина спроса определяет величину предложения.
Да
Нет
10. По мнению неокейнсианцев, состояние общеэкономического
равновесия может достигаться в экономике только в результате
ценового уравновешивания
Да
Нет
1.
b. Выберите правильный ответ
Бюджетное ограничение домохозяйства в экономике с рынком кредитов
и для заемщика и для кредитора в общем виде можно записать
следующим образом:
y2
c
 c1  2
1 r
1 r
y2
c
 c1  2
б) A  y1 
1 r
1 r
y2
c
 c1  2
в) A  y1 
1 r
1 r
y2
c2
A

y


c

1
1
г)
2(1  r )
2(1  r )
а) A  y1 
2.
д) нет верного ответа
Эффект ликвидности имеет место, когда:
а) снижение государственных закупок снижает ставку процента
б) рост предложения денег снижает ставку процента
в) снижение налогов увеличивает располагаемый доход
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 14
Рабочая программа учебной
дисциплины
3.
4.
5.
6.
7.
Ф ТПУ 7.1- 21/09
г) центральный банк продает государственные облигации
д) увеличивается количество денег на руках у населения
Когда центральный банк продает облигации на открытом рынке, то:
а) увеличивается денежный мультипликатор
б)
увеличивается
норма
депонирования
в) увеличивается денежная масса
г) уменьшается денежная база
д) уменьшается денежный мультипликатор
Какое сочетание политик может быть использовано для борьбы с
сильной рецессией?
Операции
на
Налоги
Учетная
ставка
открытом рынке
процента
а) покупать облигации
повысить
снизить
б) покупать облигации
снизить
снизить
в) покупать облигации
снизить
повысить
г) продавать облигации снизить
снизить
д) продавать облигации повысить
повысить
Предположим, что выпуск находится на уровне полной занятости и
государственный бюджет сбалансирован. При системе аккордных
налогов, если не предпринимаются никакие политические меры,
уменьшение уверенности бизнеса приведет к:
а) снижению выпуска и дефициту государственного бюджета
б) снижению выпуска и профициту государственного бюджета
в) снижению выпуска, но не изменит состояние государственного
бюджета
г) росту выпуска и дефициту государственного бюджета
д) росту и профициту государственного бюджета
Если дивиденды по акциям фирмы равны $50 ставка процента 10%, цена
единицы капитала $1500, запас капитала 300 единиц, а количество акций
данной фирмы на фондовом рынке 1200, то согласно теории инвестиций
q-Тобина:
а) фирма будет увеличивать инвестиции
б) фирма будет сокращать инвестиции
в) запас капитала фирмы оптимален
г) предельный продукт капитала превышает предельный продукт труда
д) недостаточно информации для ответа
Согласно теории жесткого акселератора инвестиции растут, если:
а) снижается ставка процента
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 15
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
б) снижается норма амортизации
в) увеличивается выпуск
г) повышается оптимизм инвесторов
д) все ответы верны
8. Цены чего из перечисленного включаются в дефлятор ВВП, но не
включаются в ИПЦ?
а) промежуточных товаров и услуг
б) покупок фирмами новых предприятий и оборудования
в) импорта
г) потребительских товаров и услуг
д) нет верного ответа
9. Если совокупный выпуск превышает планируемые расходы, то это
означает, что:
а) часть продукции не продана, и уровень дохода сократится
б) правительство должно повысить налоги
в) центральный банк должен увеличить предложение денег
г) правительство должно сократить государственные закупки
д) все ответы верны
10. Фирма, ставящая целью максимизацию своей прибыли, чтобы найти
необходимое ей количество работников, должна решить следующую
задачу
а) max П = y - w L - (r + *K;
б) max П = y + w L - (r + *K;
в) max П = y - w L + (r + *K;
г) max П = y - w L - (r - *K
д) max П = y - w L - (r + /K;
3. Задачи
1. Человек тратит $50 в неделю, даже если не получает дохода. Его
еженедельный доход равен $1,000, а предельная склонность к
потреблению 0.6. Сколько он сберегает в неделю?
2. Если предложение денег увеличивается на 8%, скорость обращения денег
уменьшается на 2%, а уровень цен увеличивается на 1%, то на сколько
изменится реальный ВВП?
3. Годовой доход индивидуума $ 14 700. Комиссионный сбор равен 10$,
издержки хранения денег на руках равны 105$. Найти средний кассовый
остаток, число посещений банка, чистый доход финансового портфеля.
Оцените, на сколько процентов изменится процентная ставка, если в данной
модели спрос на реальные деньги вырастет на 13%, а реальный доход на 14%.
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 16
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
Вариант 006.
1. Глоссарий
Дайте определение следующим терминам:
1. Макроэкономический анализ ex ante_____________________________
2. Эффект замещения____________________________________
3. Репрезентативная фирма_______________________________________
4. Структурный дефицит_________________________________________
5. Адаптивные ожидания_________________________________________
2. Тесты
a. Верны ли следующие утверждения
1. Экспорт является автономной величиной, поскольку зависит от
уровня дохода в других странах, а не от отечественного уровня дохода
Да
Нет
2. Эмиссионный способ финансирования дефицита государственного
бюджета не может оказать дестабилизирующее воздействие на
экономику в период перегрева.
Да
Нет
3. На основе макроэкономического анализа ex post, собирая и
анализируя фактическую информацию, ученые проверяют и
корректируют разработанные ранее теории, а также создают новые.
Да
Нет
4. Неоклассики считают, что фискальная политика государства если и
оказывает влияние на равновесный уровень дохода, то это влияние
носит лишь мгновенный характер, в целом эффект влияния на доход
отсутствует, происходит лишь изменение уровня цен
Да
Нет
5. В факторной модели Роберта Солоу экономический рост определяется
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 17
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
только накоплением капитала
Да
Нет
6. Чистый экспорт определяется величиной номинального валютного
курса
Да
Нет
7. Увеличение дохода оказывает отрицательное влияние на текущее
потребление и положительное на общее потребление в течение всей
жизни
Да
Нет
8. При прочих равных условиях инвестиции можно представить как
функцию, положительно зависящую от ставки процента
Да
Нет
9. Если спрос на ценные бумаги превышает предложение, ставка
процента будет падать
Да
Нет
10. Эффект дохода для досуга, складывается из обычного эффекта
дохода и эффекта начального запаса, и является величиной
положительной
Да
Нет
1.
2.
b. Выберите правильный ответ
Если q = 1 (Теория q-Тобина), то:
а) единичное изменение стоимости имеющего у фирмы капитала
приведет к такому же росту ее стоимости на фондовом рынке;
б) единичное изменение стоимости имеющего у фирмы капитала
приведет к росту ее стоимости на фондовом рынке, то есть к росту
стоимости ее акций, больше чем на единицу;
в) единичное изменение стоимости имеющего у фирмы капитала
приведет к росту ее стоимости на фондовом рынке, то есть к росту
стоимости ее акций, меньше чем на единицу.
г) единичное изменение стоимости имеющего у фирмы капитала
приведет к падению ее стоимости на фондовом рынке, то есть к росту
стоимости ее акций, меньше чем на единицу.
д) все ответы не верны
Рост альтернативных издержек в модели Баумоля-Тобина:
а) увеличивает интервал между посещениями банка и увеличивает спрос
на деньги;
б) уменьшает интервал между посещениями банка и увеличивает спрос
на деньги;
в) уменьшает интервал между посещениями банка и уменьшает спрос на
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 18
Рабочая программа учебной
дисциплины
3.
4.
5.
6.
7.
Ф ТПУ 7.1- 21/09
деньги;
г) увеличивает интервал между посещениями банка и уменьшает спрос
на деньги;
д) уменьшает интервал между посещениями банка и увеличивает
предложение денег.
Все перечисленные события повысят и уровень выпуска, и ставку
процента, за исключением:
а) экзогенного увеличения потребительского спроса
б) снижения налоговой ставки
в) покупки центральным банком государственных ценных бумаг на
открытом рынке
г) увеличения государственных трансфертных платежей
д) увеличения государственных закупок
Увеличение государственных закупок товаров и услуг на $1 окажет
более сильное воздействие на равновесный ВВП, чем сокращение
налогов на $1, потому что:
а) государственные закупки увеличивают занятость в большей степени,
чем потребительские или инвестиционные расходы;
б) государственные закупки увеличивают предложение денег, а налоги
не увеличивают;
в) часть сокращения налогов идет на сбережения;
г) налоги меняются в том же направлении, что и доход;
д) налоги меняются в направлении, противоположном изменению
дохода;
Рост ставки подоходного налога:
а) делает кривую совокупных расходов более крутой;
б) делает кривую совокупных расходов более пологой;
в) сдвигает кривую совокупных расходов влево;
г) сдвигает кривую совокупных расходов вправо;
д) означает движение вдоль кривой совокупных расходов.
Фискальная политика будет менее эффективной, если:
а) сократятся государственные расходы
б) увеличится чувствительность спроса на деньги к доходу;
в) увеличится предельная склонность к сбережению;
г) увеличится чувствительность спроса на деньги к ставке процента;
д) увеличится налоговая ставка.
Высокая чувствительность спроса на деньги к изменению ставки
процента увеличивает:
а) мультипликатор фискальной политики;
б) мультипликатор монетарной политики;
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 19
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
в) оба мультипликатора;
г) ни тот, ни другой мультипликатор;
д) определенно сказать нельзя.
8. Если одновременно с сокращением дефицита бюджета повышается
норма обязательных резервов, то:
а) процентная ставка определенно должна вырасти;
б) процентная ставка определенно должна уменьшится;
в) уровень дохода определенно должен уменьшится,
г) уровень дохода определенно должен вырасти,
д) и ставка процента и уровень дохода определенно должны упасть.
9. Значение оптимального запаса капитала при прочих равных условиях:
а) не зависит, от того какая фирма определяет оптимальный уровень
этого значения или фирма владеющая капиталом или фирма,
арендующая капитал;
б) определяется оптимальным уровнем капитала фирмы владеющей
этим капиталом;
в) определяется оптимальным уровнем капитала фирмы арендующей
этот капиталом;
г) определяется инвестором
д) определяется кредитором
10. В современных условиях монетарная политика ЦБ осуществляется
путем воздействия на:
а) денежную базу через операции на открытом рынке;
б) денежную базу через изменение нормы обязательных резервов,
в) денежный мультипликатор через операции на открытом рынке;
г) денежный мультипликатор через изменение учетной ставки процента
д) денежный мультипликатор через изменение нормы обязательных
резервов.
3. Задачи
1. Сумма транзакционных издержек и издержек недополученных процентов =
56 долл. процентная ставка = 7% годовых , Известно, что интервал между
посещениями банка =1/7 года. Найдите: потребление, ср. касс, остаток,
транзакционные издержки.. Проанализируйте (в рамках модели) как
изменился реальный уровень дохода, если известно, что спрос на реальные
кассовые остатки вырос на 15%, а ставка процента упала на 10%.
2. Некто получил доход в начале текущего года и предполагает потребить его
за год. Транзакционные издержки 6 долл. Процентная ставка 8% годовых.
Интервал между посещениями банка составляет один месяц. Определите:
каким будет чистый доход финансового портфеля, ср. касс, остаток, число
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 20
Рабочая программа учебной
дисциплины
Ф ТПУ 7.1- 21/09
посещений. Оцените, как изменится спрос на реальные денежные остатки,
если реальный доход вырастет на 10 % , а ставка процента вырастет на 4%.
3. Предположим, что решение о потреблении у человека соответствует
гипотезе перманентного дохода.
При этом средняя склонность к потреблению = 0.8 и коэффициент
адаптации = 0.5. Предположим, что в 2001 году фактический доход в 30
000 руб. был равен перманентному доходу.
a) Каким будет перманентный доход в 2002, 2003 и 2004 годах, если
фактический доход в эти три года был равен 36 000, 45 000 и 30 000 руб.?
б) Какими будут потребительские расходы в эти три года?
16.10.2009 Рабочая программа для магистрантов ИЭФ
Страница 21