Уважаемые акционеры - Московская энергетическая биржа

Утверждено
Общим собранием акционеров
ОАО «Биржа «АРЕНА»
26 июня 2009 года (протокол № 2)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Товарная биржа «АРЕНА»
за 2008 год
Генеральный директор
С.И. Трофименко
Главный бухгалтер
М.Н. Озерова
Москва 2009
Годовой отчет ОАО «Биржа «АРЕНА» за 2008 г.
1. Положение ОАО «Биржа «АРЕНА» в отрасли
Основной вид деятельности ОАО «Биржа «АРЕНА», ОГРН 1087746499675 (далее –
Общество), до декабря 2008 г. – оказание услуг товарной биржи по организации торгов
электрической энергией (свободные двусторонние договоры – СДД). С декабря 2008 г.
Общество начало оказывать услугу по организации торгов электроэнергией и мощностью
(СДЭМ).
Перспективное направление деятельности Общества:
1. Организация биржевой торговли на товарном рынке, разработка и внедрение новых
инструментов для широкого круга участников биржевых торгов.
2. Развитие системы гарантий и расчетов.
Общество имеет лицензию на организацию биржевой торговли № 151 от 04.12.2007 г.,
выданную Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР).
Решением
Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 28.11.2008 г. Общество включено в список
бирж, допущенных к торгам электроэнергией и мощностью. Общество организует торги в
соответствии с требованиями Постановления Правительства № 643 от 24.10.2008 г. и
является единственным в Российской Федерации, предоставляющим услугу по заключению
СДЭМ. В течение 2008 г. участниками торгов стали 83 участника Оптового рынка
электрической энергии и мощности (ОРЭМ).
Формирование структуры акционерного капитала
Уставный капитал Общества составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) руб. и
разделен на 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью по 1 (один) рублю каждая. На 31 декабря
2008 года владельцами акций Общества являются:
 физические лица 1 399 999 (Один миллион триста девяносто девять тысяч девятьсот
девяносто девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций,
номинальной стоимостью 1 (один рубль),
 юридические лица 2 100 001 (Два миллиона сто тысяч одна) штука обыкновенных
именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один рубль).
В соответствии с Уставом Общества каждому акционеру не принадлежит более 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества.
Численность работающих за 2008 год составила 11 человек.
Источниками формирования имущества Биржи в 2008 году в денежных формах являлось:
1. Ежемесячная абонентная плата.
2. Биржевой сбор по каждому проекту двустороннего договора купли-продажи
электрической энергии, сформированного Биржей для Участников торгов.
3. Биржевой сбор от стоимости исполненных заявок для заключения договоров куплипродажи электроэнергии и мощности, сформированных Биржей для Участников торгов.
4. Поступления от займов, предоставленных другими организациями.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
1. Совершенствование торгово-расчетных технологий.
2. Увеличение количества инструментов, организаторами торгов которых является
ОАО «Биржа «АРЕНА», запуск рынка фьючерсов на энергетические индексы.
3. Привлечение новых участников ОРЭМ.
2
Годовой отчет ОАО «Биржа «АРЕНА» за 2008 г.
4. Привлечение финансовых институтов и брокерских компаний для торгов новыми
инструментами.
5. Увеличение ликвидности инструментов, обращающихся на ОАО «Биржа «АРЕНА.
6. Совершенствование системы гарантий исполнения биржевых сделок.
7. Соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения.
3. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности
 В 2008 Обществом заключен договор с ОАО «Альфа-Банк» на обеспечение расчетов
участников торгов;
 с введением рынка мощности разработана технология торговли СДЭМ, проведены
учебные торги;
 изучен опыт торговли на европейских биржах контрактами на энергетические индексы;
 разработаны проекты спецификаций на торговлю фьючерсами на энергетические
индексы;
 количество участников торгов возросло до 96 компаний;
 в целях совершенствования системы гарантий исполнения биржевых сделок Советом
директоров Общества принято решение об ограничении допуска к торгам участников,
имеющих задолженности по платежам на ОРЭМ (протокол № 7 от 19.11.2008) .
4. Итоги биржевых торгов
4.1. Биржевой рынок СДД
Торги на Биржевом рынке СДД начались 26 июля 2007 года. В 2008 году его оборот
составил 43,4 млн. рублей, на 62 400 МВт.ч. было заключено СДД. В торгах принимали
участие 16 компаний, участников ОРЭМ:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
ООО «Дизаж М»,
ОАО «ОГК-1»,
ОАО «Оренбургэнергосбыт»,
ООО «Новгородэнергосбыт»,
ЗАО «ЕЭСнК»,
ОАО «КМА-Энергосбыт»,
ОАО «Лебединский ГОК»,
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»,
ОАО «НЭСК»,
ОАО «ОГК-5»,
ОАО «ТГК-2»,
ООО «Бийскэнерго»,
ООО «Первая сбытовая компания»,
ООО «РЭС М»,
ООО «Сбытэнерго».
За 2008 год было подано 2829 заявок из них 275 были исполнены.
Ценовые зоны и индексы хабов
Биржевые торги проводятся в двух ценовых зонах России: в Европе и Сибири с
использованием значений индексов Хабов (объединенных узлов расчетной модели ОАО
«АТС»). Индексы Хабов рассчитываются на основании утвержденной Правлением ОАО
3
Годовой отчет ОАО «Биржа «АРЕНА» за 2008 г.
«АТС» методики, которая определяет следующие Хабы: Центр, Центр-Запад, Волга, Урал,
Кузбасс, Красноярск.
Активность участников торгов относительно Хабов:
Хаб
Центр
Урал
Кузбасс
Число заявок
1887
784
158
Число СДД
42
16
3
Контракты
На биржевых торгах обращаются стандартизированные контракты на электрическую
энергию. Периоды поставки:
 Дневной
 Недельный
 Месячный
 Квартальный
 Полугодовой
Торги проходили по двум ценовым зонам по Хабам: Центр, Урал (1 ЦЗ), Кузбасс (2 ЦЗ).
Заявки участниками подавались по следующим видам контрактов: дневной, недельный и
месячный, график поставки все часы и часы пик.
4.2. Биржевой рынок СДЭМ
Торги на электроэнергию и мощность начались 22 декабря 2008 года. К участию в торгах
были допущены 88 компаний, что составляет 40,7% от общего числа участников ОРЭМ. Из
них 38 продавцов - генераторов и 50 сбытовых компаний. В течение торгов была подана
1261 заявка, из которых 357 заявок на покупку и 904 на продажу. Из подключенных
участников 56 приняли участие в торгах (то есть подали хотя бы одну заявку) - это
составляет 64% от общего числа участников, имеющих доступ к торгам.
Объем заявок:
 На покупку – 8183,35 МВт
 На продажу – 110736,25 МВт
С поставкой на январь 2009 г. было заключено 107 СДЭМ на общий объем - 3049,75 МВт.
Ценовые зоны и Зоны свободного перетока
Биржевые торги проходили по двум ценовым зонам: Европа и Сибирь,
свободного перетока (далее - ЗСП).
Торги проводились относительно следующих видов лотов:
по 29 Зонам
EMBL09-01
EMPE09-01
EMHP09-01
SMBL09-01
SMPE09-01
SMHP09-01
4
Годовой отчет ОАО «Биржа «АРЕНА» за 2008 г.
Каждый лот обозначается 9-значным кодом:

E/S – Европа/Сибирь;

М – период поставки – месяц;

BL - выбор часов суток: базовый (все часы месяца);

PE - выбор часов суток: пиковые часы часы месяца;

НP - выбор часов суток: полупиковые часы и пиковые часы месяца;

5и 6 знак: обозначают год, 2009;

8 и 9 знак: обозначают месяц.
Наиболее востребованный тип лотов среди участников торгов на Январь 2009 г.:
Лот
Число СДЭМ
SMPE09-01
EMPE09-01
EMBL09-01
SMBL09-01
37
35
23
10
Наиболее востребованный ЗСП среди участников торгов на Январь 2009 г.:
ЗСП
МВт.мес.
Сибирь
Тюмень
Центр
Урал
Сев. Тюмень
Балаково
Вятка
Кубань
Вологда
1450,75
719,5
689,75
97,5
82,5
5
2,5
2
0,25
Рейтинг участников торгов по итогам торгов электрической энергией и мощностью на
январь 2009 г.:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
№
1
Максимальный объем СДЭМ на продажу
Участник торгов
ОАО «ОГК-4»
ОАО «Иркутскэнерго»
ОАО «ОГК-3»
ООО «Бийскэнерго»
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
ОАО «Оренбургская ТГК»
ОАО «ОГК-5»
ОАО «ТГК-2»
ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
ОАО «ОГК-2»
Максимальный объем СДЭМ на покупку
Участник торгов
ООО «Иркутскэнергосбыт»
5
Годовой отчет ОАО «Биржа «АРЕНА» за 2008 г.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ОАО «Тюменская энергосбытовая
компания»
ОАО «Владимирэнергосбыт»
ОАО «Калужская сбытовая компания»
ООО «ГЭСК»
ОАО «Пермэнергосбыт»
ОАО «Межрегионэнергосбыт»
ОАО «Тамбовская энергосбытовая
компания»
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
ООО «РЭК»
5. Развитие рынков и технологий Общества
1. Дальнейшее совершенствование торгового терминала участника торгов в части
предоставления статистической информации по торгам, дополнительных сервисных
функций.
2. Учет лимитов на переток по ГТП генерации между ЗСП в аукционе, изменение
Методики проведения аукциона, связанной с оптимизацией размера гарантийного
обеспечения.
3. Разработка системы гарантий расчетов по СДЭМ.
4. Организация подготовки к торгам фьючерсами на энергетические индексы.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Управленческие риски:
 риск принятия ошибочных решений или решений, которые могут повлечь
неблагоприятные юридические последствия;
 риск возможных злоупотреблений или конфликта интересов со стороны персонала.
Риски партнеров и контрагентов:
 риски технологических сбоев в работе организаций-партнеров, от которых зависит
обеспечение торгов на бирже;
 расчетно-кредитные риски, связанные с возможностью неисполнения обязательств по
оплате услуг биржи.
Форс-мажорные обстоятельства:
 риски выхода из строя или разрушения зданий, коммуникаций, оборудования,
компьютерных систем и/или информационных баз данных;
 риски банкротства или других чрезвычайных причин, которые могут привести к
прекращению функционирования участников ОРЭМ;
 риски нарушения работы всего энергетического рынка России вследствие
чрезвычайных обстоятельств.
7. Органы управления Общества
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Совет директоров
Совет директоров
осуществляет
общее
руководство
деятельностью
Общества,
за
6
Годовой отчет ОАО «Биржа «АРЕНА» за 2008 г.
исключением решения вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего
собрания акционеров.
Состав Совета директоров Общества в 2008 году:
Артамонов Вячеслав Юрьевич
Год рождения: 1957
Место работы: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Гражданство: Россия
Сведения об образовании:
 Вечерний Университет при Генеральном консульстве СССР в г. Аннаба (Алжир), 1983
 Московский энергетический институт (технический университет), 1980
Акциями ОАО «Биржа «АРЕНА» не владеет
Васильев Анатолий Вячеславович
Год рождения: 1981
Место работы: ООО «Дом СВ»
Гражданство: Россия
Сведения об образовании:
 Московский государственный институт международных отношений, 2001
Владение акциями ОАО «Биржа «АРЕНА» в течение 2008 года: 350 000 акций
(10% уставного капитала)
На 31.12.2008 владеет 174 999 акциями ОАО «Биржа «АРЕНА» (4,9999% уставного капитала)
(договор купли-продажи акций от 04.12.2008 № б/н)
Трофименко Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Место работы: ОАО «Биржа «АРЕНА»
Гражданство: Россия
Сведения об образовании:
 Военный инженерный краснознаменный институт им. Можайского, 1984
 Московская Государственная Юридическая Академия, 2008
Акциями ОАО «Биржа «АРЕНА» не владеет
Филимонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1961
Место работы: Фонд социальной, экономической и правоохранительной помощи «РАЗУМ»
Гражданство: Россия
Сведения об образовании:
 Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище, 1982
 Московский гуманитарно-экономический институт, 1999
Владение акциями ОАО «Биржа «АРЕНА» в течение 2008 года: 350 000 акций
(10% уставного капитала)
На 31.12.2008 акциями ОАО «Биржа «АРЕНА» не владеет (договор купли-продажи акций от
04.12.2008 № б/н)
7
Годовой отчет ОАО «Биржа «АРЕНА» за 2008 г.
Филимонова Татьяна Михайловна
Год рождения: 1967
Место работы: Фонд социальной, экономической и правоохранительной помощи «РАЗУМ»
Гражданство: Россия
Сведения об образовании:
 Международная юридическая академия, проходит обучение.
Владеет 175 000 акциями ОАО «Биржа «АРЕНА» (5 % уставного капитала)
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором Общества, который избирается Общим
собранием акционеров.
Генеральным директором Общества является:
Трофименко Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Место работы: ОАО «Биржа «АРЕНА»
Гражданство: Россия
Сведения об образовании:
 Военный инженерный краснознаменный институт им. Можайского, 1984
 Московская Государственная Юридическая Академия, 2008
Акциями ОАО «Биржа «АРЕНА» не владеет.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) за 2008 год, выплаченного лицу,
занимающему должность единоличного исполнительного органа и членам Совета
директоров Общества, составляет 1 285 700 рублей.
8