vtb24_rustock_reglament_schedule_15

Приложение № 15 к Регламенту
Правила расчета величины гарантийных активов, необходимых для открытия и
удержания открытой позиции по срочному инструменту.
1.
Для открытия и удержания открытых позиций по определенному срочному
инструменту Клиент должен обеспечить резервирование на Плановой Позиции
гарантийных активов в размере суммы средств, резервируемых ТС и Банком под открытие
и дальнейшее удержание открытой позиции по данному срочному инструменту, и
комиссии, взимаемой Банком и ТС за регистрацию сделки по открытию и закрытию
позиции. При подаче заявки на покупку опциона Клиент должен также обеспечить
резервирование премии по опциону, взимаемой с Покупателя опциона.
2.
Информация о необходимых размерах гарантийного обеспечения, резервируемого
для открытия и удержания позиции по определенному срочному инструменту с
определенным сроком исполнения (за 1 контракт), предоставляется Клиентам по
телефонам, используемым для подачи Заявок, подтвержденным в Извещении, и через
системы удаленного доступа. В случае изменения ТС размеров гарантийного обеспечения,
резервируемого ТС для открытия и удержания позиций по срочным инструментам, такие
изменения считаются вступившими в силу сразу после объявления изменений ТС.
3. При расчете достаточности величины гарантийных активов используются следующие
показатели:
 КДС – коэффициент достаточности средств на срочном рынке.
Информация для расчета величины КДС предоставляется Клиенту в системах удаленного
доступа Онлайн-брокер и QUIK
Для расчета КДС (по всем позициям по фьючерсам и опционам) в системе Онлайнброкер используется следующая формула:
КДС = («Начало» + «Доход в пр. клир.» – «Блокировано» + «Вар. маржа
реал.»+«Резерв по закр. позициям»)/ («Начало» + «Доход в пр. клир.»),
где:
«Начало» - всего денежных средств Клиента на Позиции ТС Срочный рынок FORTS
«Блокировано» - средства заблокированные ТС
«Резерв по закр. позициям» - _зафиксированный ТС финансовый результат по совершенным
сделкам_
«Доход
в пр. клир.» - Вариационная маржа, списанная или полученная в промежуточный
клиринг и списанная комиссия ТС за сделки Клиента
«Вар. маржа реал.»- величина, рассчитываемая в режиме реального времени, которая стала бы
вариационной маржой при проведении клиринга в текущий момент времени
Для расчета КДС (по всем позициям по фьючерсам и опционам)
используется следующая формула:
в системе QUIK
КДС = («Лимит откр. поз.» + «Накоплен. доход» – «Тек.чист.поз.» (под открытые
позиции) + «Вариац. маржа») / («Лимит откр. поз.» + «Накоплен. доход»),
где
«Лимит откр. поз.» - Текущий лимит открытых позиций по всем инструментам в
денежном выражении,
«Накоплен.доход» - накопленный доход на счете клиента в ТС Срочный рынок FORTS,
рассчитываемый для операций со срочными контрактами,
«Тек.чист.поз.» (под открытые позиции) - Величина гарантийного обеспечения,
зарезервированного под открытые позиции, в денежном выражении,
«Вариац. Маржа» - вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам

Х и Y– величины, устанавливаемые Банком и публикуемые на интернетсайте Банка www.onlinebroker.ru: Xопределяет минимальную величину КДС, Y–
достаточную величину КДС для открытия и удержания позиций по срочному инструменту.
4.
Банк вправе инициировать увеличение ТС гарантийного обеспечения по опционам
за 3 рабочих дня до дня исполнения опциона с использованием соответствующей
технической процедуры, предусмотренной ТС. Увеличение ГО в данном случае может
осуществляться ТС постепенно до дня исполнения опциона.
5.
В случае если гарантийных активов на Плановой Позиции Клиента оказалось
недостаточно для удержания открытых позиций по срочным инструментам, Банк вправе
приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Заявок и иных поручений
с тем, чтобы обеспечить удержание открытых позиций Клиента.
6.
При изменении Банком установленных значенийпоказателей Xи/или Yновые
значенияуказанных показателей вступают в силу не позднее чем через один час с
момента их раскрытия на сайте Банка www.onlinebroker.ru
Внимание:
В случае если гарантийных активов на Текущей Позиции Клиента недостаточно для
удержания открытых позиций по срочным инструментам (КДС меньше
установленного Банком значения X), Банк совершает действия, предусмотренные
для таких случаев разделом «Особые случаи совершения сделок Банком»
Регламента. Закрытие позиций Клиента осуществляется таким образом, чтобы
значение КДС стало не менее величины Y.