1301311 - Альфа-Банк

Request for proposal
for Validation of Basel II Non-Retail Credit Risk
Models
Description of expected services
Private and confidential
OJSC “ALFA-BANK”
Moscow
2012
Contents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
General provisions .................................................................. 3
Scope of services ...................................................................... 3
Requirements to deliverables ................................................ 3
Durations of the steps ............................................................. 4
Costs ......................................................................................... 4
RFP and Project Dates ........................................................... 4
Additional Information .......................................................... 5
Confidentiality and non-disclosure ....................................... 5
General provisions
1.1. This request for proposal for Validation of Basel II Non-Retail Credit Risk
Models specifies major tasks, scope of work and deliverables expected to be
executed by external consultant during Validation of Basel II Non-Retail Credit
Risk Models project.
1.2. The main objectives of Validation of Basel II Non-Retail Credit Risk Models
project are to perform a validation of Non-Retail models according to a model
validation framework developed in ALFA-BANK i.e.:
 Detailed project plan including deliverables and worksteps





Evaluation of developmental evidence (methodology, design, data)
Check of general assumptions and their consistent application to all models
Model performance and stability
Check against Basel II compliance requirements
Conclusions and recommendations
Scope of services
The Validation of Basel II Non-Retail Credit Risk Models project should cover:
 Comprehensive validation of methodology based on the documentation
regarding the following models:

7 PD models in the Non-Retail area
 2 LGD models in the Non-Retail area
 2 EAD (CCF) model in the Non-Retail area
 A validation of data, data management, model development processes and
governance applicable to models
 Reconciliation of some example cases per PD/LGD/EAD model. The
corresponding input data for those individual clients would be provided to
the validators.
Requirements to deliverables
The validation should enable the Bank to apply for IRB at a later date and fulfil all
Russian Basel II documentation requirements.
The expected results of Validation of Basel II Non-Retail Credit Risk Models
project:
 Comprehensive validation report
 All supporting analyses
All deliverables should be prepared in English and Russian.
Durations of the steps
The expected duration of the interim steps is as following:
Step
Est. Duration
PD Models
PD Models
PD Models
PD Models
PD Models
PD Models
PD Models
LGD Models
LGD Models
EAD Models
EAD Models
Additional __ weeks during the project are expected to be allocated to quality
assurance run by the applicant.
Costs
The upper limit of the costs of the project (including all the additional fees and
taxes) is set at the USD ___
The cost provided in the Bid should be final and should include all related expenses
and fees, as well as taxes calculated according to the tax laws as of the date of
the bid submission.
RFP and Project Dates
RFP issued by Alfa Bank 7th December 2012
RFP responses – 31st January 2013
RFP feedback from Alfa Bank to vendors – 15th February 2013
Contract negotiations – 18th February 2013 to 22nd February 2013
Start of Project – 1st March 2013
Additional Information
Vendors with a combination of Russian and English linguistic skills in their teams
will be preferred.
Vendors should note that all validation teams will be required to work from Alfa
Bank premises unless prior agreement is obtained.
The successful vendors will be required to assist in discussions with the Central
Bank of Russia at the time of Alfa Bank’s Internal Ratings Based prevalidation application and full application for compliance.
All project work will take place in 2013.
When pricing vendors should be aware that an additional validation exercise will be
conducted in mid-2014. This is NOT reflected in the worksteps, time or cost
estimates associated with this RFP. Vendors should consider this point when
negotiating, planning and pricing.
Additional quantitative information will be send after the letter of intent is received.
Additional quantitative information will include all the necessary quantitative
information on requirements, including estimated duration of steps and the
upper limit on the costs of the project.
Contact person at Alfa-Bank:
 Zeyn Adam - Managing Director Basel II Project
Tel. +7 (495) 788 6929 Email: zadam@alfabank.ru
 Ekaterina Linden - Project Manager
Tel. +7 (495) 788 03 11 Email: elinden@alfabank.ru
Confidentiality and non-disclosure
This RfP including all negotiations and discussions are regarded as the sole and
intellectual property of Alfa-Bank. It cannot be re-produced or discussed with
a third party other than with the express permission of Alfa-Bank accordingly.
The timelines and tasks herein are considered confidential and of a proprietary
nature by Alfa-Bank. By accepting this RfP a vendor agrees to the private and
confidential terms either expressly or implicitly stated herein.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
№ 1301311
1. Объявление
1.1. ОАО «Альфа-Банк», сообщает о проведении «31» января 2013 года
в Центральном офисе Банка (г. Москва, ул. Каланчевская, 27, см. схему)
открытого конкурса партнеров Банка для проведения валидации моделей
нерозничного кредитного риска в Базель II.
1.2. Предметом конкурса является наилучшее предложение о заключении
договора на следующих условиях:
► количество и качество товаров, работ и услуг: проведение валидации
моделей нерозничного кредитного риска в Базель II в соответствии с системой
валидации модели, разработанной в ОАО «Альфа-Банк», включающей:
► детальный план проекта с указанием плановых результатов и этапов
работы;
► оценку разработки методологии, дизайна и данных;
► проверку общих предположений и их применения к моделям;
► эффективность и надежность моделей;
► проверку на соответствие требованиям Базель II;
► выводы и рекомендации.
Для валидации моделей нерозничного кредитного риска в Базель II Банка
требуются:
► Валидация методологии, основанной на документах по следующим
моделям:
 7 моделей PD в нерозничном бизнесе;
 2 модели LGD в нерозничном бизнесе;
 2 модели EAD (CCF) в нерозничном бизнесе.
► Валидация данных, управления данными, процессов и контроля за
разработкой моделей;
► Проверка примеров использования моделей вероятности дефолта (PD),
уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитных требований (EAD (CCF).
Соответствующие данные по отдельным клиентам предоставляются
валидаторам модели.
Требования к результатам:
► Валидация предполагает возможность Банка подать заявку на IRB и
выполнить все требования РФ по документации Базель II .
► По результатам валидации моделей нерозничного кредитного риска в
Базель II необходимо предоставить отчет о полной валидации и данные о
проведенных анализах.
► Все результаты валидации должны быть подготовлены на русском и
английском языках.
► платежные условия договора оплата по счетам, выставляемым
контрагентом ежемесячно с соответствии с ставками консультантов и
количеством часов, которое они затратили на работу по проекту Базель-2
► место и срок исполнения обязательств партнера Россия, г. Москва.
Срок выполнения работ 1марта 2013 г. – 30 сентября 2013 г.
► гарантийные и сервисные обязательства предоставление результатов,
согласованных ответственными сотрудниками ОАО «Альфа-Банк»
► иные существенные условия договоров данного вида Подробное
пошаговое описание проекта с оценками сроков для каждого шага будет
предоставлено после получения письма о заинтересованности
Проект будет проводиться в течение 2013 года.
1.3. Участники конкурса должны удовлетворять следующим требованиям:
► опыт работ в соответствующей области;
► наличие соответствующих лицензий и сертификатов;
► наличие квалифицированного персонала;
► обладание необходимыми материальными ресурсами;
► отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами;
►
отсутствие возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в
отношении руководителей
1.4. Конкурсные предложения, содержащие ссылку на номер конкурса,
будут приниматься от уполномоченных лиц СТРОГО В УСТАНОВЛЕННОЕ
ВРЕМЯ: с 9:00 до 18:00 мск. «31» января 2013 г. только по электронной почте в
любом распространенном формате MS (сканированные документы - в ZIPфайлах) Секретарем Тендерного Комитета ОАО «Альфа-Банк» Мицкевич
Мариной Рудольфовной, телефон: (495) 604-79-91; адрес электронной почты:
tendcom@alfabank.ru
1.5. Уполномоченный сотрудник Банка для получения разъяснений по
техническим вопросам - Линдэн Екатерина Евгеньевна, вн. 011 6727 тел.
+74957880311 email:elinden@alfabank.ru.
1.6. Конкурсные предложения, переданные способом, отличным от
указанного, а также не содержащие ссылку на номер конкурса, не
рассматриваются.
2. Критерий определения Победителя конкурса
2.1. При определении Победителя конкурса выделяются следующие
оцениваемые параметры конкурсных предложений (в скобках — обозначение
весового коэффициента):
2.1.1. Цена товара, работы, услуги, с учетом НДС (весовой коэффициент = 70
%) – обязательный параметр;
2.1.2. Качество и степень соответствия потребительских свойств продукта
потребностям Банка (весовой коэффициент = 30 %);
2.2. Сумма весовых коэффициентов должна быть равной 100 %.
2.3. Каждый из параметров оценивается экспертно (от 1,0 до 5,0 баллов).
2.4. Подведение итогов (расчет комплексной оценки конкурсного
предложения) производится в соответствии с утвержденными в ОАО «АльфаБанк» правилами.
3. Конкурсные предложения должны содержать:
3.1. Информацию, необходимую для оценки параметров по указанному в п.2
конкурсной документации критерию.
3.2. Полное наименование компании, организационно-правовая форма, место
и дата регистрации, юридический и почтовый адрес, полные банковские
реквизиты, контактные телефоны, адрес электронной почты.
3.3. Сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам
конкурса.
3.4. Краткое представление о компании, включающее в себя описание
основных направлений деятельности и инфраструктуры компании.
3.5. Сведения о наличии лицензий, необходимых для выполнения работ в
данном конкурсном проекте (копии в ZIP-файле).
3.6 Коммерческое предложение оформляется в формате презентации MS
Power Point, с обязательным указанием стоимости услуг, предполагаемого
количества человеко-дней для каждой из задач, резюме предлагаемых
специалистов и указанием их ставок, описанием опыта компании в данной области.
4. Прочие условия
4.1. В случае если информация, перечисленная в п.п.3.4–3.5 ранее
представлялась в ОАО «Альфа-Банк», просим сделать соответствующую ссылку и
согласовать вопрос о необходимости её представления с сотрудником Банка,
указанным в п. 1.5.
4.2. Сроки действия условий конкурсных предложений и заключения
договора — до «22» февраля 2013 г.
4.3. Объявление об итогах конкурса, содержащее, в случае признания его
состоявшимся, наименование Победителя конкурса, будет размещено на странице
завершенных конкурсов нашего сайта: http://www.alfabank.ru/tenders/archive/
5. Формат заявки
Название компании
Название направления проекта Базель-2
Дата
Общая информация о компании
Описание опыта компании в соответствующих
областях
План проекта и предлагаемые ресурсы
Предлагаемая команда (резюме специалистов)
Состав команды: партнер, директор, менеджер,
младшие специалисты
Предлагаемые даты начала и окончания проекта
Сроки (в человеко-днях)
Затраты (в USDk)
ИТОГО: