pattern_50

Паттерн 5-0
Несмотря на то, что я знал об этой структуре уже давно, Паттерн 5-0 - относительно новое открытие в
методе Гармонической торговли, который я адаптировал в течение прошлого года. Я изучил сотни случаев,
чтобы выявить лучшие структуры 5-0. В этой статье я дам основные методы идентификации паттерна.
Хотя я не буду касаться техники исполнения или стратегий управления сделкой, принципы здесь - те
же самые, что и у всех гармонических паттернов, их можно найти в моей книге 2004 года, Гармоническая
Торговля на Финансовых Рынках: Том первый (Harmonic Trading of the Financial Markets). Я планирую
описать паттерн с полным обзором принципов 5-0 в своей следующей книге, Гармоническая Торговля на
Финансовых Рынках: Том второй, который будет издан в июне 2005.
Хотя этот новый паттерн обладает многими чертами, совместимыми со всеми гармоническими
структурами, есть несколько характеристик, реально отличающих его от остальных.
Паттерн 5-0 - уникальная структура, которая требует точного соответствия отношений Фибоначчи.
Хотя 5-0 считается паттерном восстановления, поскольку 50%-ое восстановление - наиболее критическое
число в Потенциальной Зоне Разворота, размеры ценовых колен немного отличаются от "Летучей мыши"
или Gartley.
5-0 входит в семью гармонических разворотных структур из 5 точек и, прежде всего, определяется
точкой B - обязательной для всех гармонических паттернов. Однако, 5-0 требует, чтобы размеры AB=CD
определяли завершение паттерна.
Основная предпосылка паттерна - идентификация отличных реакций после завершения
противоположного тренда. Действующие паттерны 5-0 обычно представляют собой первый откат
значимого разворота тренда. Во многих случаях, нога AB структуры - неудавшаяся заключительная волна
продленного тренда. В терминах волновой теории Эллиотта, нога AB может быть неудавшейся волной 3 из
коррекции "abc" или неудавшейся волной 5 закончившегося тренда. Хотя, с точки зрения Гармонической
торгли, это очевидные подобия, чтобы удовлетворить требования паттерна, важно исследовать структуру
отношений Фибоначчи.
5-0 - невероятно точный паттерн, который требует только двух чисел - 50%-ое восстановление колена
ВС и взаимные AB=CD. Важно обратить внимание, что измерения, используемые в определении
Потенциальной Зоны Разворота (PRZ), отличаются от всех других гармонических паттернов двумя путями.
50%-я проекция BC определяет точку завершения паттерна:
В большинстве случаев колено XA - определяющее измерение завершения паттерна, в то время как
проекция BC - обычно подтверждающее число. Однако, паттерн 5-0 использует 50%-е восстановление BC
как определяющий лимит сетапа.
Взаимные AB=CD:
Паттерн 5-0 включает в себя новый тип измерения AB=CD - паттерн взаимных AB=CD. Паттерн
взаимных AB=CD напоминает лежащую "Z" или "S".
Взаимные AB=CD в пределах определенной структуры 5-0 весьма эффективны в определении точной
области потенциального разворота. Хотя 50%-ое восстановление - самое важное число в точке завершения
паттерна, все еще стоит исследовать и диапазон в целом.
Основные требования 5-0
Хотя паттерн включает в себя 5 точек, составляющих структуру (X, A, B, C, D), отправная точка
структуры (0) может быть началом любого расширенного ценового движения. Однако, начальная точка X
должна обладать определенным равнением относительно точек А и B. Формирование структуры X, A, B
обычно является разновидностью импульсного движения. Проекция XA, которая определяет точку B, не
может превышать 1.618. Любое ее продление больше, чем 1.618 отменит структуру, поскольку
предпочтительными здесь являются меньшие импульсные движения. Повторюсь, это - неудавшаяся волна 3
или волна 5 - в терминах волновой теории Эллиотта.
Колено BC - самое длинное движение цены в структуре, оно должно быть, по крайней мере, в
отношении 1.618 к длине AB, но не должно превышать 2.24. Столь узкий диапазон 1.618-2.24 определяющий элемент структуры. Если минимальный предел 1.618 не достигнут, структура не является
паттерном 5-0.
После того, как колено BC развернется из этой зоны, измеряется 50%-ый ретрейсмент от точки B до
точки C. Кроме того, от точки C откладывается Взаимное AB=CD (длина колена AB) до Потенциальной
Зоны Разворота (PRZ). Следующие иллюстрации и примеры пояснят эти концепции.
Бычий паттерн 5-0
Бычий паттерн 5-0 начинается в точке 0, откуда идет ход до начала собственно паттерна в X.
Начальная точка X является минимумом предшествующего значимого снижения. После быстрого
реактивного сильного отскока к точке А структура продолжает падение, пока не найдет поддержку немного
ниже предшествующего минимума X. Это - неудавшаяся волна 3 или 5 по Эллиотту, которая определяет
остальную часть структуры. Однако, принципы Гармонической торговли требуют, чтобы этот минимум
показал, по крайней мере, 1.13, но не больше 1.618 от движения X-А. После того, как проявилась
импульсивная неудавшаяся волна, подьем колена BC требует, по крайней мере, отношения 1.618 от длины
AB, но не больше 2.24. Вот этот узкий диапазон 1.618-2.24 - элемент определения структуры. Если лимит
1.618 не достигнут, это не 5-0.
После того, как колено BC развернется, измеряется 50%-я коррекция от точки B до точки C. Кроме
того, от точки C проектируется длина AB=CD (эквивалентная длине колена AB), получаем Потенциальную
Зону Разворота (PRZ). Потребуется некоторое время, чтобы начать видеть эту структуру, но главное - это
неудавшаяся волна вниз, за которой следует точное отношение 1.618-2.24. От этой точки нужно отложить
50%-й уровень коррекции вкупе со Взаимным AB=CD и следить за действием цены в PRZ.
Dow Jones Industrial Average
($INDU): 5-минутный график
Этот внутридневной график Dow Jones Industrial Average иллюстрирует идеальную структуру 5-0.
После расширенного снижения от 9855 индекс отскочил (A), а затем упал немного дальше
предшествующего минимума (X), показав отношение 1.13, перед тем, как взлететь к точке C.
После разворота на расширении 2.0 {от хода А-В}, паттерн 5-0 дал 50%-е восстановление на 9838 и
Взаимный AB=CD на 9839. Дойдя до этой области, индекс резко развернулся.
Millennium Pharmaceutical
(MLMN): недельный график
График Millennium Pharmaceutical демонстрирует эффективность паттерна в долговременных
ситуациях. После устойчивого падения на протяжении всего 2002 года акция показала неудавшуюся волну
вниз, которая немного обошла предшествующий минимум в начале 2003, перед резким взлетом на длину
2.0 от проекции колена AB.
Акция развернулась, чтобы повторно протестировать 50%-й уровень перед возобновлением
восходящего тренда. Взаимный AB=CD совпал с 50%-м ретрейсментом под уровнем 12 $, определяя
точную область покупки между 11.50 и 12.30.
Standard and Poor's 500 июньские 2004 мини-контракты
ES_M4): 60-минутный график
Этот график ES показал 50%-е восстановление на уровне 1113. Кроме того, проекция AB=CD указала
точно на ту же самую область.
Этот 60-минутный график иллюстрирует идеальную структуру 5-0, особенно с резким разворотом от
проекции 2.0 (красная линия). Следующий график показывает, как вела себя цена, когда ES приблизился к
Потенциальной зоне Разворота (PRZ) на 1113.
Черная линия представляет проекцию AB=CD, которая сходится на том же самом уровне, что и 50%-е
восстановление. После резкого падения к PRZ, цена смогла стабилизироваться.
После небольшого превышения уровня 1113, ES резко развернулся. Это превосходный пример,
показывающий идеальное действие цены настоящего бычьего паттерна 5-0. Структура была верной,
соотношения чисел Фибоначчи - удовлетворительным и цена развернулась в прогнозируемой зоне. Хотя
потребуется время, чтобы научиться идентифицировать эти ситуации, паттерн 5-0 часто дает возможности
прибыли на финансовых рынках.
Медвежий паттерн 5-0
Медвежий паттерн 5-0 отсчитывается от точки 0, представляющей собой минимум долгого взлета до
начальной точки паттерна - X. Начальная точка X соответствует зоне неудавшегося прорыва, где подъем от
точки А до пика B несколько превышает предшествующий максимум X. Опять таки, это неудавшаяся
волна 3 или волна 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры.
Помните, что подъем от точки А должен быть иметь длину не менее 1.13, но не больше 1.618 от хода
X-А. После того, как эта импульсивная неудавшаяся волна сформируется, колено BC падает, по крайней
мере, до 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Повторюсь, этот узкий диапазон 1.618-2.24 - определяющий
элемент структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, структура не соответствует правилам 5-0. После того,
как колено BC развернется, от точки B до точки C откладывается 50%-й ретрейсмент. Кроме того,
проектируется расстояние AB=CD от точки C (эквивалентное длине AB), что дает нам Потенциальную
Зону Разворота (PRZ).
AMEX Oil Index
($XOI): Дневной график
Это - фантастический пример медвежьей структуры 5-0, которая показывает идеальные соотношения
Фибоначчи, подтверждающие паттерн. После долгого ралли индекс сделал начальный пик в точке X,
откатился к точке А и резко развернулся в точке B, устанавливая неудавшуюся волну или треугольник
структуры 5-0.
Следующий график показывает действие цены в Потенциальной Зоне Разворота (PRZ). Ясно виден
резкий разворот после тестирования 50%-го уровня. Проекция AB=CD совпала с 50%-м ретрейсментом,
определив узкий диапазон сразу под уровнем 600. Днем после того, как $XOI протестировал 50%-й
уровень, он начал разворот.
Важно присмотреться на этом графике к точке C. Требование 1.618 здесь было выполнено, но едваедва. Если бы точка C не дошла бы до 1.618, это лишило бы структуру законной силы. Важно понять, что
для паттерна 5-0 не может быть отклонений от предписанных параметров. Конечно, столь строгое
применение уменьшает число потенциальных кандидатов, зато остаются только лучшие возможности.
Standard and Poor's 500 сентябрьские 2004 мини-контракты
(ES_U4): 5-минутный график
Этот 5-минутный график ES показывает еще одну идеальную внутридневную структуру с 50%-м
рейрейсментом на уровне 1096 и AB=CD, немного ниже этого уровня.
Следующий график демонстрирует поведение цены в Потенциальной Зоне Разворота (PRZ), где ясно
виден резкий разворот после тестирования сопротивления 5-0. Проекция AB=CD совпала с 50%-м
ретрейсментом в узком диапазоне 1096. ES резко развернулся вскоре после теста сопротивления.
Этот медвежий паттерн 5-0 дал идеальный разворот с продолжением хода вниз, что является общей
чертой действительных паттернов. Лучшие возможности для торговли обычно дают быстрые признаки
реальности разворота.
В данном случае ES остановился точно на гармонических числах и вскоре развернулся. Буль то 1минутный, 5-минутный, 60-минутный, дневной или недельный график, принципы остаются теми же,
паттерн дает возможности торговли на всех масштабах времени.
Вывод
Паттерн 5-0 представляет собой следующий шаг в развитии Гармонической Торговли. Хотя паттерн
5-0 во многом похож на другие гармонические паттерны, есть несколько черт, которые делают его
уникальной структурой. Это эффективный паттерн, требующий, однако, строгого соблюдения правил.
В этой статье я определил основные параметры идентификации. В своей следующей книге,
Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том второй, я подробно остановлюсь на этом материале,
детально рассмотрев исполнение и торговые стратегии, разработанные для паттернов 5-0. Паттерн 5-0 эффективное оружие в арсенале Гармонической торговли.