Оценка регрессий в пакете STATA

Оценка регрессий в пакете STATA
Для запуска пакета STATA достаточно дважды кликнуть левой кнопкой мышки по
значку вашего файла с данными. Откроется 4 окна: Variables, Results, Command, Review.
Откройте необходимый файл с помощью выбора в главном меню команд
File/Open …
Если этот файл не открывается из-за нехватки памяти, то предварительно наберите в
командном окне
Set memory …m
На месте точек – объем памяти, больший размера открываемого файла.
В окне Variables появятся имена содержащихся в файле переменных,
в окне Command набираются необходимые команды, копируемые в окно Review,
в окне Results после выполнения команды появляются результаты.
Вы можете выбрать удобное расположение окон с помощью пунктов меню Prefs и
Window.
Для оценки параметров множественной регрессии следует набрать
reg имя зависимой переменной имена независимых переменных
Имена переменных удобно вносить в уравнение регрессии, просто кликая по ним
мышкой.
Общий вид команды для оценки регрессии имеет вид:
reg depvar [indepvars] [if] [in] [, options]
При наборе команд [] ставить не нужно.
Условия if и in выделяют необходимые наблюдения.
Таблица с результатами оцененной регрессии появится в окне результатов.
83
Таблицы результатов можно копировать из окна результатов, например, в Word – файл с
помощью COPY и PASTE. Но проще для сохранения результатов перед оцениванием
регрессии открыть лог-файл, кликнув по значку со светофором.
Создание новых переменных в пакете STATA
Для создания новой переменной следует набрать в командном окне
gen имя новой переменной = формулу для новой переменной.
Проверка гипотез о линейных ограничениях на коэффициенты
регрессии в пакете STATA
Для проверки гипотезы для коэффициентов регрессии
Y  1   2 X 2  ...   k X k  
о наличии линейных связей
H 0 : Q  q ,
(где Q – матрица ранга r,  - вектор коэффициентов регрессии, q – k –мерный постоянный
вектор)
при альтернативной гипотезе
H1 : Q  q
в командном окне следует набрать:
test (1-ое условие на коэффициенты) (2-ое условие на коэффициенты) и т.д.,
например
test (price=0) (income=temp)
и сделать вывод с помощью p-value для F – статистики.
Если p-value больше выбранного уровня значимости, то основная гипотеза не отвергается.
.
RESET- тест Рамсея в пакете STATA
Для проведения теста Рамсея, после оценки параметров уравнения регрессии
наберите в командном окне
ovtest
В выданной таблице результатов используйте p-value для F – статистики.
Если p-value больше выбранного уровня значимости, то основная гипотеза о правильной
спецификации исходной модели не отвергается.
Диагностика наличия мультиколлинеарности данных в пакете STATA
Для вычисления одного из главных показателей мультиколлинеарности - VIFов
следует после оценки параметров регрессии набрать команду
VIF
Диагностика наличия гетероскедастичности данных в пакете STATA
Для проведения теста Уайта после оценки регрессии необходимо набрать в
командном окне
estat imtest, white
Для проведения теста Бройша – Пагана после оценки коэффициентов регрессии
необходимо набрать в командном окне
hettest
В выданной таблице результатов используйте p-value для статистики «хи – квадрат».
84
Если p-value больше выбранного уровня значимости, то основная гипотеза о гипотеза о
гомоскедастичности не отвергается.
Диагностика наличия автокорреляции данных в пакете STATA
Cтатистику Дарбина – Уотсона можно получить, набрав в командном окне
estat dwatson
Для проведения теста Бройша – Годфри следует набрать в командном окне
estat bgodfrey, lags(1/…)
Вместо точек в скобках следует указать количество включаемых лагов.
При диагностике наличия автокорреляции можно провести оценку коэффициентов
методом Прайса – Уинстона, набрав в командном окне
prais имя зависимой переменной имена зависимых переменных
или вычислив стандартные отклонения коэффициентов в форме Невье – Веста
с помощью команды
Newey имя зависимой переменной имена зависимых переменных, lags(…)
указав необходимое количество лагов в скобках.
Оценка моделей бинарного выбора в пакете STATA
Для оценки модели бинарного выбора используйте команду
logit имя зависимой переменной имена независимых переменных
или
probit имя зависимой переменной имена независимых переменных
Предельные эффекты объясняющих факторов можно вычислить с помощью команды
mfx
Импортирование данных из файла формата Excel
Откройте пустой файл формата STATA, выберите пункты меню Data/Data Editor и в
открывшуюся пустую таблицу скопируйте необходимые данные (вместе с названиями
соответствующих переменных, желательно написанных латинскими буквами) в формате
Excel с помощью пунктов меню COPY, PASTE.
85