Ежедневный обзор финансовых рынков БК "Адекта"

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
02.03.16 г.
Валютный курс с рубля ЦБ на 2 марта 2016 г:
- курс рубля к доллару – 74.0536 руб. за один доллар (+184.58 коп.);
- курс рубля к евро – 80.5333 руб. за один евро (+256.90 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 76.9695 руб. (+217.12 коп.).
02.03.16 г. Объем средств на корсчетах в ЦБ 1557.3 млрд. руб. (-216.2 млрд. руб.); на депозитных
счетах 296.2 млрд. руб. (-42.5 млрд. рублей) – 1853.5 суммарно млрд. рублей.
29.02.15 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 10.93 %; объем сделок
117.74 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 1 марта:
Максимальный объем предоставляемых средств
– 430.00 млн. рублей на срок – 7 дней.
13:33 размещенный объем – 430.000 млн. руб. (ставка 11.6856 %).
Итоги аукциона РЕПО в иностранной валюте 01.03.2016 г.
Валюта
доллар;
Срок
7 дней;
Лимит
$100 млн.;
Спрос
$14.3 млн.;
Размещено
$14.3 млн.;
Срдвз. ставка
2.4081 %.
01.03.16г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 10.41 % (-0.25);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –11.05 % (-0.29);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR) – 10.82 % (29.02.16г.).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 2 марта (10:07)
73.26р. - 73.29 рублей за доллар;
79.47р. – 79.51 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 2 марта:
рубль/доллар (март 2016г.)
74.10р. (72.60р.) – 75.40р. (78.20р.);
рубль/евро (март 2016г.)
79.90р. (75.80л.) - 82.60р. (84.20р.);
евро/доллар (март 2016г.)
1.0825 – 1.0900 (1.0995).
Фондовый рынок.
01.03.2016
Dow Jones industrial average
Nasdaq
S&P 500
10-Yr Bond
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
NYSE Arca Oil
DAX INDEX
16865,08
4689,59
1978,35
1,834%
44151,79
1004,97
9717,16
2,11%
2,89%
2,39%
5,40%
3,10%
2,43%
2,34%
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
РТС
Индекс ММВБ
Россия-30
785,79
1844,17
251,700%
3,74%
0,22%
0,12
16746,55
2851,07
4,11%
4,33%
1,0848
1980,75
1,0850
0,14%
36,9
1228,2
0,09
-2,60
129,52
-0,07
02.03.2016
NIKKEI 225 INDEX
Shanghai Composite (Китай)
EUR/USD
Фьючерс S&P 500 03/2016
Фьючерс нефти
марки Brent Oil 02/2016 ($)
Фьючерс на золото 02/2016 ($)
Фьючерс на 10-year note 03/2016
(%)
Прогноз
на 02.03.16г.
Nasdaq
S&P 500
US Treasury 30-year (фьючерс
CME)
4577
1966 (1930)
4696 (4735)
2001
161,99 (159,99)
163,70
EUR/USD (фьючерс CME)
1,0863 (1,0834)
1,0940 (1,0961)
Индикативные котировки
золото
палладий
платина
серебро
алюминий
медь
никель
пок.
1227.35
514.80
932.00
14.79
1585.00
4771.00
8650.00
прод.
1227.65
517.80
942.00
14.82
1588.00
4776.00
8750.00
Dow Jones industrial average
Nasdaq
S&P 500
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
NYSE Arca Oil
Изм. %
-0.39
+0.00
-0.11
-0.03
+0.51
+0.78
+0.25
время
9:23:01
9:21:18
9:22:21
9:21:18
8:48:39
9:22:39
9:22:14
изм. с окончания 2015 г. (%)
-3,21
-6,35
-3,21
1,85
-6,31
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
DAX INDEX
РТС
Индекс ММВБ
NIKKEI 225 INDEX
Shanghai Composite (Китай)
-9,55
3,80
4,70
-12,05
-20,02
НОВОСТИ.
13:00 PPI Еврозоны. индекс цен производителей в январе. В декабре -0,8 % (-3,0 % г/г).
16:15 США. ADP Employment Change в феврале. В январе 205 тыс.
17:45 США. Индекс ISM Нью-Йорка в феврале. В январе 54,6.
22:00 США. Fed's Beige Book.
Безработица в Еврозоне в январе опустилась до 10,3 %. В декабре 10,4 %. Это минимальный
уровень показателя с августа 2011 г.
Количество безработных в Еврозоне в январе сократилось до 16,647 млн. (-105 тыс.).
Европейская комиссия прогнозирует среднегодовую безработицу в Еврозоне на уровне 10,5 % в
этом году и 10,2 % в 2017 г.
ЕЦБ ожидает безработицу в 10,5 % в 2016 г. и до 10,1 % в 2017 г.
Индекс деловой активности сектора производства (PMI) Италии снизился. Индекс в феврале 52,2
после 53,2 в январе.
Промышленное производство в Италии сокращает темп роста, что отражает дальнейшее
ослабление темпов расширения новых заказов. Занятость продолжала расти. Небольшое снижение
производства контрастирует с ростом производства полуфабриката и товаров инвестиционной
категории.
Средние цены немного снизился в феврале.
PMI сектора производства Франции в феврале 50,2 (в январе 50,0). Темп снижения производства
было незначительным. Снижение производства отражает дальнейшее падение уровня новых
заказов. Новые экспортные заказы также снизились.
Запасы готовой продукции снизились на второй месяц подряд в феврале.
Занятость у французских производителей осталась неизменной.
Средние цены производителей уменьшились в феврале.
PMI сектора производства Германии снизился до 15-месячного минимума в феврале. Индекс в
феврале 50,5 (52,3 в январе). При слабом внутреннем спросе ослаб внешний спрос. Произошло
замедление общего числа новых заказов и новых экспортных заказов.
С движением заказов ослаб интерес к найму. В феврале произошло первое сокращение
численности рабочей силы с августа 2014 г.
Запасы упали. Скорость дефляции ускоряется.
PMI сектора производства Еврозоне упал до 12-месячного минимума в феврале. В феврале – 51,21
(в январе 52,3). Темп роста в обрабатывающей промышленности Еврозоны продолжал
замедляться в феврале. Сокращались новые заказы, новый экспорт, да и занятость потеряла
импульс.
Средние цены сектора падали шестой месяц подряд. Кроме того, скорость выходной дефляции в
Еврозоне ускорилась до самой быстрой с июня 2013 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
Экспорт либо падал или вырос совершенно незначительно.
Безработица в Германии в феврале осталась на уровне предыдущего месяца - 6,2 %.
Показатель минимальный с момента воссоединения страны в 1990 г. Количество безработных в
прошлом месяце уменьшилось на 10 тыс. до 2,72 млн. Снижение за январь, согласно
пересмотренным данным, составило 19 тыс., а не 20 тыс., как было объявлено ранее. Количество
безработных в Германии падает уже пять месяцев подряд.
Объём расходов на строительство в США в январе +1,5 % (10,4 % г/г). В декабре 0,6 %
(пересмотрено с +0,1 %). Экономисты прогнозировали рост на 0,2 %.
Дома расходы на строительство квартир в январе +7,6 % г/г. Расходы на нежилое строительство
+2,5 % (+12,3 % г/г).
Индекс деловой активности (ISM) сектора производители США в феврале пятый месяц подряд
ниже граничного уровня 50. Институт управления поставками сообщил, что индекс производства
вырос до 49,5 % в прошлом месяце с 48,2 % в январе. Экономисты прогнозировали - 48,7 %.
Производители пострадали от усиления курса доллара, слабого экспорта и сокращения заказов для
энергетической промышленности.
Показатель занятости поднялся до 48,5 с 43,5. Индекс новых заказов ISM остался на прежнем
уровне 51,5.
Бывший
председатель ФРС США А.Гринспен считает, что сохранение отрицательных
процентных ставок в течение продолжительного времени в конечном счете деформирует взгляды
на инвестиции и сбережения. Центральные банки стран Еврозоны, Швейцарии, Швеции, Дании и
Японии в последние годы применяют отрицательные ставки в рамках усилий по стимулированию
экономического роста и инфляции. Регулятор США в декабре прошлого года повысил ставку
после семилетнего периода нахождения её на уровне близком к нолю.
А.Гринспен не разделяет оптимизма по поводу возвращения роста экономики США или во всём
мире, в основном потому, что уровень инвестиции в бизнес настолько низок, что подрывает
способность компаний повысить производительность.
Расслоение по доходам, по Гринспену, чревато «получением некоторой формой политического
кризиса…».
Гринспен также заявил, что ждет стабилизации цен на нефть, поскольку в условиях снижения
рентабельности производители приводит к отказу от бурения новых скважин.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило прогноз по кредитному
рейтингу КНР до «негативного» со «стабильного». Растут риски, связанные с увеличивающимся
уровнем госдолга.
Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг Китая на уровне «Aa3», но предупредило о
вероятности его понижения в будущем в случае отсутствия реформ.
По данным Moody's, госдолг КНР вырос до 40,6 % ВВП с 32,5 % в 2012 г. К 2017 г. долг может
вырасти до 43 % к 2017 г. Объём валютных резервов снизился за последние полтора года на $762
млрд.
Специалисты Morgan Stanley подсчитали, что отмена действия Шенгенского соглашения в Европе
приведет к потере 0,2 % от экономики ЕС. Издержки трансграничных расходов, потери в
товарообороте составят 28 млрд. евро.
Более того, Morgan Stanley указывает на то, что неконтролируемый, хаотичный демонтаж зоны
могут привести к политическим потрясениям.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
Министры ЕС соберутся в конце марта, чтобы возможно принять решение об риостановке
действия Шенгенского соглашения на два года.
Отмена Шенгена может вызвать трудности по привлечению долгосрочных инвестиций, может
снизить устойчивость Европы к экономическим потрясениям. Серьёзные проблемы обнаружатся у
стран, попавших в ЕС и Шенген после развала социалистического блока.
РОССИЯ.
Объём добычи нефти с газовым конденсатом в РФ за два первых месяца 2016 г. - 89,206 млн. тонн.
За аналогичный период прошлого года объём добычи - 86,041 млн. тонн. (данные ГП «ЦДУ
ТЭК»)
Среднесуточный уровень добычи нефти в феврале - 10,885 млн. баррелей. В январе 2016 г. в РФ
были добыты рекордные 46,141 млн. тонн нефти). Среднесуточный объём добычи нефти в
феврале снизилась с января на 0,2 %.
Объём экспорта российского сырья в страны дальнего зарубежья за 2 месяца года - 36,820 млн.
тонн (35,353 млн. тонн годом ранее).
Добыча природного газа за период январь-февраль - 115,290 млрд. куб. м по сравнению с 114,375
млрд. куб. м в январе-феврале 2015 г.
Прогнозы на сегодня 2 марта:
Срочный контракт на индекс ММВБ с исполнением в марте 2016г
Уровень поддержки на сегодня – 183 700 (180 100):
Уровень сопротивления – 187 300.
Индекс РТС
поддержка
сопротивление
773 (737);
773.
Индекс ММВБ
поддержка
сопротивление
1828 (1797);
1860.
ГАЗПРОМ
поддержка
сопротивление
133,90р.;
141.30р.; 144.00р.
ГМКНН
поддержка
сопротивление
9020р.: 8680р.;
9160р.; 9220р.
ЛУКОЙЛ
поддержка
сопротивление
2670р.; 2640р.;
2740р.
Ростелеком
поддержка
сопротивление
88.60р.; 86.90р.;
92.20р.; 94.70р.;
Роснефть:
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
-
поддержка
сопротивление
281.50р.; 272р.;
291.00р.
Сбербанк об.
поддержка
сопротивление
107.30р.; 103.20р.;
110.70р.
Сбербанк пр.:
поддержка
сопротивление
76.70р.; 75.70р.;
78.80р.
Сургутнефтегаз:
поддержка
сопротивление
39.35р.; 38.40р.;
40.10р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в
мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе
общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в
мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести
ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
Индивидуальные онлайновые консультации вкладчиков Паевых инвестиционных фондов под
управлением УК «Норд-Вест Капитал».
ПИФ – +7 (812) 677-85-95 (доб.207) - Звягинцев Александр Иванович.