Финансовая оптимизация. Финансовый менеджмент

Финансовая оптимизация. Финансовый менеджмент. Корпоративные финансы. Финансовые рынки.
2 курс
1. Основные подходы к выбору активов и диверсификации инвестиций на фондовом рынке.
2. Влияние финансового кризиса на мировой рынок M&A.
3. Деятельность коммерческих банков на рынке M&A.
4. Современная портфельная теория Г. Марковица: состояние и перспективы.
5. Хеджирование валютных рисков на финансовом рынке.
6. Организация и функционирование инвестиционных фондов.
7. Рыночное равновесие и безарбитражная теория оценивания финансовых активов.
8. Технический анализ на рынке ценных бумаг.
9. Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг.
10. Использование внешних и внутренних источников финансирования в финансовой политике
корпоративных структур.
11. Тенденции и перспективы мирового рынка кредитных деривативов.
12. Исламская финансовая система: достоинства и недостатки.
13. Сравнительный анализ возможностей размещения капитала на белорусском финансовом
рынке.
14. Кредитные союзы: перспективы создания и функционирования в Республике Беларусь.
15. Современные торговые системы финансового рынка.
16. Техническое обеспечение процесса торговли на мировом финансовом рынке.
2, 3, 4 курс
Валютный риск: методы снижения и управления.
Кредитный скоринг: особенности использования и проблемы внедрения.
Стресс-тестинг как элемент системы риск-менеджмента коммерческого банка.
Базель III: перспективы внедрения в Республике Беларусь.
Базель III vs. Базель II: попытка стабилизации мировой банковской системы.
Методики измерения инвестиционных рисков, предусмотренные Базельским соглашением.
Анализ кредитных рисков на базе методики PARSER (CAMPARI, COPF, CAMELS, «Правило
5С»). Перспективы использования в коммерческих банках Республики Беларусь.
8. Взаимосвязь мирового финансового кризиса и ипотечного кризиса в США.
9. Практические аспекты секьюритизации активов на мировом финансовом рынке и перспективы
для Республики Беларусь.
10. Электронные системы торговли на биржевом и внебиржевом финансовом рынке.
11. Рынок Forex: CFD-контракты как инструмент повышения доходности инвестиций.
12. Синтетические инструменты на современном финансовом рынке: проблемы и перспективы
использования.
13. Альтернативные инвестиции: финансируемый выкуп (Leveraged Buy-Out – LBO).
14. Альтернативные инвестиции: венчурный капитал (Venture Capital – VC).
15. Финансовые инвестиции в недвижимость: риски и возможности.
16. Технический анализ рынка ценных бумаг: концепция, проблемы и результативность.
17. Современные подходы к оценке стоимости банка (фирмы).
18. Популяризация исламского банкинга: преимущества, недостатки и влияние на мировую
банковскую систему.
19. Мировой рынок банковских услуг: тенденции посткризисного функционирования.
20. Операции на рынке M&A как базовое направление деятельности коммерческого банка.
21. Современные практически-ориентированные модели оценки кредитного риска.
22. Использование методов робастной оптимизации в управлении валютным портфелем
коммерческого банка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
23. Практические аспекты хеджирования деривативами: проблемы и преимущества.
24. Модели оценки производных ценных бумаг.
25. Практические аспекты применения модели оценки долгосрочных финансовых активов
У. Шарпа (CARM).
26. Практические аспекты применения арбитражной теории ценообразования финансовых
активов С. Росса (АРТ).
27. Оценка долговых ценных бумаг и ассоциированных производных.
28. Анализ портфеля долговых ценных бумаг и ассоциированных производных.
29. Оптимизация портфеля долговых ценных бумаг.
30. Эмпирический анализ рынка долговых ценных бумаг.
31. Расчет рисков на основе нормального распределения с помощью MS-Excel.
32. Формализация отношения к рынку на основе функции полезности Фон-Неймана и
Моргенштерна.
33. Ценообразование для производных активов в случае полных рынков: модель Кокса-РоссаРубинштейна.
34. Методика RiskMetrics: базовые подходы и современные модификации.
35. Процентные деривативы: модели и методы оценки.
36. Историческая и подразумеваемая (implied) волатильность в теории опционного оценивания.
37. Теория экстремальных значений (EVT) и ее применение для оценки финансовых рисков.
38. Оценка опционов методом Монте-Карло: проблемы и подходы.
39. Размещение капитала на базе принципа Эйлера.
40. Дельта-нейтральная опционная торговля.
41. Модель Блека-Шоулза: возможности использования на современном финансовом рынке.
42. Идентификация арбитражных возможностей на рынке производных финансовых контрактов.
43. Управление позиционным риском при опционной торговле.
44. Базовые подходы к построению оптимальной структуры капитала компании.
45. Анализ возможных будущих требований и динамическая структура капитала компании.
46. Инструменты финансового планирования и бюджетирования в коммерческом банке (для
промышленных предприятий, в сфере торговли, транспорта, …).
47. Методы повышения эффективности управления финансовыми потоками на предприятии.
48. Аутсорсинг (субконтрактинг) как элемент оптимизации структуры поставок и цепочки
создания стоимости продукта.
49. Оптимальный план краткосрочного финансирования фирмы с использованием внешних
источников.
50. Ценностно-ориентированное управление финансами на базе добавленной экономической
стоимости и остаточного денежного потока.
51. Финансовая политика предприятия: баланс ресурсов и обязательств (Asset Liability
Management – ALM).
52. Финансовое обоснование снабженческо-сбытовой политики предприятия.