Стратегии для срочного рынка.

Стратегии для срочного рынка.
Предлагаемые стратегии на опционный период сентябрь-октябрь.
1. Короткие КОЛЛы (пример стратегии).
Данная стратегия рассчитана на снижение рынка, составлена из опционов на индекс РТС и имеет следующие характеристики:
- требуемое минимальное ГО ~ 550 000 руб.;
- правая точка безубыточности – 119350 пункта по фьючерсу;
- неограниченный убыток выше 119350 пунктов;
- при значении фьючерса 115000 пунктов и ниже, прибыль – 275000 руб.
2. Пропорциональный пут-спрэд (пример стратегии).
Данная стратегия рассчитана ограниченное снижение рынка (до 90 000-85 000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС), составлена из опционов
на индекс РТС и имеет следующие характеристики:
- требуемое минимальное ГО ~ 500 000 руб.;
- правая точка безубыточности – 106 000 пунктов по фьючерсу, левая – 79 500;
- максимальная прибыль ~ 585 000 руб. при цене фьючерса на индекс РТС - 90 000 пунктов;
- неограниченный убыток ниже 79 500 пунктов и ограниченный (до 158 000 руб.) выше 106 000.
3. Синтетическая короткая позиция (пример стратегии).
Данная стратегия рассчитана на снижение рынка, составлена из опционов на индекс РТС и имеет следующие характеристики:
- требуемое минимальное ГО ~ 550 000 руб.;
- точка безубыточности находится слева – 100 000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС;
- фиксированный убыток -154 000 руб. в диапазоне 105 000 -125 000 пунктов;
- неограниченный убыток выше 125 000 пунктов;
- при достижении целевого уровня 80 000 пунктов, прибыль – 700 000 руб.
4. Короткий стрэнгл (пример стратегии).
Данная стратегия рассчитана на боковой рынок, составлена из опционов на индекс РТС и имеет следующие характеристики:
- требуемое минимальное ГО ~ 550 000 руб.;
- правая точка безубыточности – 117 000 пунктов по фьючерсу, левая - 73000;
- максимальная прибыль 334 000 руб. в диапазоне 80 000 -110 000 пунктов;
- неограниченный убыток ниже 73000 пунктов и выше 117 000;