Тел.: +7 (495) 705-9058, 8-800-200-9058 www.uralsib-am.ru info@management.uralsib.ru Клиент: ЗАО "УК "УралСиб" "Д.У." Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" Договор: № УН2010ДУ-267 от 01.10.2010 Стратегия "ИИ Индивидуальное ДУ" ПАРАМЕТРЫ ОТЧЁТА Период отчёта с 01.01.2015 по 26.06.2015 Тел.: +7 (495) 705-9058, 8-800-200-9058 www.uralsib-am.ru info@management.uralsib.ru ОТЧЕТ НА 26.06.2015 Г. Клиент: Период: Стоимость: Валюта: ЗАО "УК "УралСиб" "Д.У." Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" 01.01.2015 – 26.06.2015 Доходность, годовых: 16,09 Дюрация, в годах: 2,22 21 672 893.86 (Активы на конец периода) Российские рубли Доходность к погашению, %: Средневзвешанный рейтинг: Индекс: BB+ RUXCbonds С 01.01.2015 Изменение стоимости портфеля клиента TWRR, % Посл. квартал Посл. 30 дней 7,50 3,23 0,90 Изменение величины индекса RUXCbonds, % 10,48 6,39 1,08 Изменение стоимости портфеля клиента TWRR годовых, % (Приказ № 07-37/пз-н) 15,47 12,82 10,98 Изменение стоимости портфеля клиента TWRR годовых, % 16,09 13,45 11,55 Изменение величины индекса RUXCbonds годовых, % 22,82 27,85 13,95 1 500 220,10 675 665,72 193 417,88 266 407,00 200 000,00 50 000,00 Прибыль/убытки (реализованная+нереализованная), RUR Приток, RUR 10,88 Отток, RUR 0,00 0,00 0,00 Нетто, RUR 266 407,00 200 000,00 50 000,00 'Информация, содержащаяся в данном отчете, не является оценкой Активов в соответствии с договором ДУ, выпиской со счета ДЕПО, расчетного счета Д.У., не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги и подтверждением остатка денежных средств на текущих счетах/счетах "до востребования" и срочных депозитах. Указанная информация не может быть использована для целей бухгалтерского/налогового учета и/или составления бухгалтерской/налоговой отчетности и/или расчета НДФЛ. Обращаем Ваше внимание, что если доставка файла была произведена по открытым сетям, то мы не можем гарантировать ее безопасность, конфиденциальность и достоверность. 29.06.2015 11:21:34 Стр. 2 Тел.: +7 (495) 705-9058, 8-800-200-9058 www.uralsib-am.ru info@management.uralsib.ru 'Информация, содержащаяся в данном отчете, не является оценкой Активов в соответствии с договором ДУ, выпиской со счета ДЕПО, расчетного счета Д.У., не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги и подтверждением остатка денежных средств на текущих счетах/счетах "до востребования" и срочных депозитах. Указанная информация не может быть использована для целей бухгалтерского/налогового учета и/или составления бухгалтерской/налоговой отчетности и/или расчета НДФЛ. Обращаем Ваше внимание, что если доставка файла была произведена по открытым сетям, то мы не можем гарантировать ее безопасность, конфиденциальность и достоверность. 29.06.2015 11:21:34 Стр. 3 Тел.: +7 (495) 705-9058, 8-800-200-9058 www.uralsib-am.ru info@management.uralsib.ru СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ НА 26.06.2015 Наименование актива Номинал Погашение Купон, купона дн. Купон Доходность Дюрация, в годах Количество Котировка НКД на бумагу Денежные средства Доля,% 6 215 089,72 28,68 Депозиты Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" / Российские рубли ДЕПОЗИТ Сумма 0,00 0,00 0,00 0,00 6 159 569,79 1,000 0,00 Остатки на счетах 6 159 569,79 28,42 6 159 569,79 28,42 55 519,93 0,26 / Российские рубли БИРЖА 0,00 0,00 0,00 0,00 54 223,63 1,000 0,00 54 223,63 0,25 Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" / Российские рубли Р/С 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,30 1,000 0,00 1 296,30 0,01 Облигации процентные 15 457 804,14 71,32 Государственные 15 457 804,14 71,32 Министерство финансов Российской Федерации / ОФЗ-24018-ПК 1000,00 01.07.15 154 10,89 10,56 2,17 3 330 1 012,827 44,46 3 520 765,71 16,25 Министерство финансов Российской Федерации / ОФЗ-25082-ПД 1000,00 11.11.15 182 6,00 10,60 0,86 415 964,714 7,23 403 356,76 1,86 Министерство финансов Российской Федерации / ОФЗ-29011-ПК 1000,00 05.08.15 189 11,12 11,58 3,56 4 167 994,917 45,39 4 334 959,27 20,00 Министерство финансов Российской Федерации / Россия, 25077 1000,00 22.07.15 182 7,35 10,29 0,55 2 951 985,559 31,41 3 001 075,52 13,85 Министерство финансов Российской Федерации / Россия, 25081 1000,00 05.08.15 182 6,20 10,91 2,37 3 000 901,339 24,12 2 776 377,00 12,81 Министерство финансов Российской Федерации / Россия, 26206 1000,00 16.12.15 182 7,40 10,85 1,86 1 501 945,062 1,82 1 421 269,88 6,56 'Информация, содержащаяся в данном отчете, не является оценкой Активов в соответствии с договором ДУ, выпиской со счета ДЕПО, расчетного счета Д.У., не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги и подтверждением остатка денежных средств на текущих счетах/счетах "до востребования" и срочных депозитах. Указанная информация не может быть использована для целей бухгалтерского/налогового учета и/или составления бухгалтерской/налоговой отчетности и/или расчета НДФЛ. Обращаем Ваше внимание, что если доставка файла была произведена по открытым сетям, то мы не можем гарантировать ее безопасность, конфиденциальность и достоверность. 29.06.2015 11:21:34 Стр. 4 Тел.: +7 (495) 705-9058, 8-800-200-9058 www.uralsib-am.ru info@management.uralsib.ru ДЕПОЗИТЫ и НСО Начало Конец Нач. сумма Итого Вал. Ставка ,% 11 567 559,00 Расчетные проценты Тек. сумма Тек. сумма Банк 609 010,79 6 067 559,00 6 676 569,79 08.05.2014 08.05.2015 5 500 000,00 RUR 9,40 517 000,00 0,00 517 000,00 ОАО "УРАЛСИБ" 12.05.2015 11.05.2016 6 067 559,00 RUR 12,30 92 010,79 6 067 559,00 6 159 569,79 ОАО "УРАЛСИБ" БАЛАНС ДВИЖЕНИЯ Баланс Доходность Период В начале периода Приток 2015-1 01.01.2015 31.03.2015 19 906 266,76 66 407,00 2015-2 01.04.2015 26.06.2015 20 755 484,88 Итого 2015 01.01.2015 26.06.2015 19 906 266,76 Отток P&L Gross В конце периода TWR MWR 782 811,12 20 755 484,88 3,93 3,93 200 000,00 717 408,98 21 672 893,86 3,44 3,44 266 407,00 1 500 220,10 21 672 893,86 7,50 7,50 Операции Дата Тип транзакции Тип Инструмента Наименование инструмента Кол-во Цена НКД Сумма транзакции (по курсу) Комиссия биржи Комиссия брокера Тип Инструмента Наименование инструмента Кол-во Цена НКД Сумма транзакции (по курсу) Комиссия биржи Комиссия брокера Сделки Дата Тип транзакции 'Информация, содержащаяся в данном отчете, не является оценкой Активов в соответствии с договором ДУ, выпиской со счета ДЕПО, расчетного счета Д.У., не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги и подтверждением остатка денежных средств на текущих счетах/счетах "до востребования" и срочных депозитах. Указанная информация не может быть использована для целей бухгалтерского/налогового учета и/или составления бухгалтерской/налоговой отчетности и/или расчета НДФЛ. Обращаем Ваше внимание, что если доставка файла была произведена по открытым сетям, то мы не можем гарантировать ее безопасность, конфиденциальность и достоверность. 29.06.2015 11:21:34 Стр. 5