Отчет выдается при регистрации обязательств по одной сделке, изменении обязательств по одной сделке, прекращении обязательств по одной сделке. По активам обязательств отчет отражает лишь прошедшие изменения в сделках, движения активов. Любое изменение сопровождается выдачей отчета по данной форме. Отчет выдается обеим сторонам сделки. Речь во всех случаях идет об обязательствах по второй части сделки РЕПО. Соответствует сообщению MT558 форматов ISO15022 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. exposure.dbf 3. secdet.dbf 4. cashdet.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Наименовани е файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименовани е поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Тип Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Описание MS018 Уникальный номер отправителя нарастающим итогом Дата и время. Отчеты формируются и сразу отправляются. Формируется в результате исполнения следующих операций 88 Клиринговый сеанс 89 Обслуживание зарегистрированных системой управления обеспечением обязательств 18/4 Регистрация изменения и прекращения обязательства 18/54 Регистрация изменения и прекращения обязательства поручением кредитора 18/Z Замена обеспечения обязательства Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Сторона по обязательству reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(120) NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(120) NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг) ХХХХХХХХХХХХ Одна из сторон по сделке. reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(120) exposure.dbf Deponent_c Character(12) Краткое наименование стороны по обязательству BIC стороны по обязательству* Счет депо Раздел счета депо exposure.dbf Deponent_n Character(120) exposure.dbf exposure.dbf exposure.dbf Depo_bic Dep_acc_c Sec_c Character(11) Character(12) Character(17) Депозитарный код получателя отчета. Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД Депозитарный код НРД депонента счета депо, с которого идет поставка или прием. Получатель отчета является этой стороной по обязательству или его оператором (попечителем). Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД BIC SWIFT при его наличии в анкете юридического лица в НРД Счет депо и раздел счета депо стороны по обязательству, указывается при регистрации обязательства по второй части РЕПО или добавлении в него (INIT, PADJ с ценными бумагами) При закрытии обязательства путем расчета второй части в клиринге НРД (TERM DVP3) При изменении состава ценных бумаг (CADJ, AADJ) если сторона по сделке – Кредитор Контрагент exposure.dbf Con_code Character(12) Краткое наименование контрагента exposure.dbf Con_name Character(120) Депозитарный код НРД контрагента по сделке для Стороны по обязательству. Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД BIC контрагента* Счет депо Раздел счета депо exposure.dbf exposure.dbf exposure.dbf Con_bic Con_acc_c Con_sec_c Character(11) Character(12) Character(17) Дата исполнения обязательства exposure.dbf Termntn_dt Date(8) Тип обязательства Референс обязательства Способ расчета* exposure.dbf exposure.dbf exposure.dbf Exp_type Exp_num Deal_type Character(4) Character(16) Character(4) Статус действия exposure.dbf Ord_status Character(4) BIC SWIFT при его наличии в анкете юридического лица в НРД Счет депо и раздел счета депо контрагента, указывается при регистрации обязательства по второй части РЕПО или добавлении в него (INIT, PADJ с ценными бумагами) При закрытии обязательства путем расчета второй части в клиринге НРД (TERM DVP3) При изменении состава ценных бумаг (CADJ, AADJ) если контрагент - Кредитор Состоявшаяся дата прекращения при TERM Планируемая дата прекращения при прочих действиях. “RCBR” (Сделки Прямого РЕПО Банка России) Номер сделки из реестра сделок, по которой отчет Способ расчета второй части Для TERM - способ, которым прекратили. “DVP3” при расчете в клиринговую сессию, код операции 88 “OUTS” при административном закрытии, код операции 18/54 или при попытке ролловера, код операции 89. Для INIT – плановый способ закрытия “DVP3” в клиринговом сеансе Для прочих действий не заполняется. INIT – регистрация обязательства по второй части сделки сразу после полного исполнения первой части, или первого частичного исполнения первой части. Код операции 88. TERM – обязательства по сделке прекращены либо поручением 88 при расчете либо административно, поручением 18/54 или поручением 89 при попытке ролловера. AADJ – изменение набора ценных бумаг бумажного Код корзины обеспечения или Дополнительного идентификатора для Корзины обеспечения exposure.dbf Elig_type Character(12) Дополнительная информация exposure.dbf Add_info Character(128) обязательства при компенсационных взносах, возврате «пустых» бумаг, код операции 89 DADJ – изменение даты прекращения обязательства поручением кредитора, код операции 18/54, при ролловере, код операции 88 PADJ – добавление в обязательство по второй части после второго и последующих частичных исполнений первой части. Код операции 88. Изменение денежного обязательства заемщика при компенсационных взносах, код операции 89 CADJ - изменение набора ценных бумаг бумажного обязательства при замене поручением заемщика, код операции 18/Z Код корзины обеспечения НРД (дополнительного идентификатора корзины обеспечения): CBRREPOALLT0 - Корзина РЕПО Банка России, значение по умолчанию CBRREPOBOND0 - Корзина облигаций РФ для РЕПО Банка России, доп. идентификатор CBRREPOOTHR0 - Корзина не облигаций РФ для РЕПО Банка России, доп. идентификатор CBRREPOOTHR1 - Корзина не акций для РЕПО Банка России, доп. идентификатор CBRREPOOTHR2 - Корзина не акций и не облигаций РФ (еврооблигации и облигации иностранцев), доп. идентификатор Перечень Дополнительных идентификаторов корзины будет уточняться. При ролловере: ROLLOVER FAIL – если продлить не удалось ROLLOVER XXXX.XX – плата за перенос второй части, которая выплачена сразу, если продлить удалось Начало таблицы «Движение ценных бумаг» Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификацион ный номер Код ISIN* Краткое наименование Количество ценных бумаг secdet.dbf secdet.dbf Security_c Security_r Character(12) Character(20) secdet.dbf secdet.dbf secdet.dbf Sec_isin Security_s Seq_amo Character(12) Character(30) Character(39) Направление движения secdet.dbf In_out Character(4) Конец таблицы «Движение ценных бумаг» Начало таблицы «Движение денег» Сумма для перевода Валюта суммы Направление движения cashdet.dbf cashdet.dbf cashdet.dbf Cash_sum Cash_curr In_out Numeric(18,2) Character(3) Character(4) Заполняется для INIT PADJ только при добавлении в обязательство TERM только при DVP3 AADJ CADJ Число записей – по числу бумаг в сделке, количество которых изменилось Депозитарный код ценной бумаги НРД Государственный регистрационный номер или идентификационный номер. Может отсутствовать ISIN Согласно анкете ценной бумаги в НРД Количество по модулю, списанное или зачисленное Стороне по сделке “COLI” - рост требований и/или уменьшение обязательств “COLO” – рост обязательств и/или уменьшение требований Заполняется для INIT PADJ TERM только при DVP3 Всегда одна запись Сумма, списанная или зачисленная Стороне по сделке Валюта “COLI” - рост требований и/или уменьшение обязательств “COLO” – рост обязательств и/или уменьшение требований Конец таблицы «Движение денег» Номер операции reporth.dbf Дата исполнения операции reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От Версия Crystal Report* reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Уникальный номер отправителя нарастающим итогом Дата и время In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Version_cr Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(5) Номер поручения и дата регистрационные Номер поручения НРД или одной из сторон по сделке и дата его формирования исходящие Служебная информация Уникальный номер отправителя нарастающим итогом Дата Отчет отражает состав и обеспеченность сделок в пуле. Отчет выдается в конце дня по всем парам сторон сделок, у которых есть незавершенные вторые части сделок РЕПО. Отчет также выдается в случае, если в пуле есть зарегистрированные, измененные или прекращенные сделки после каждого клирингового сеанса, кроме последнего, который близок к концу дня. после процедуры mark-to-market после исполнения поручения замены Отчет выдается двум сторонам. Речь во всех случаях идет об обязательствах по второй части сделки РЕПО. Соответствует сообщению MT569 форматов ISO15022 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. expaccsec.dbf 3. expsec_s.dbf 4. exptype.dbf 5. exp.dbf 6. expcon.dbf 7. expdeal.dbf 8. expcashdt.dbf 9. expsecdt.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименовани е файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименовани е поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Тип Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Описание MS118 Наименование операции Код операции reporth.dbf reporth.dbf Ord_type_n Ord_type_i Character(80) Character(8) Формируется в результате исполнения операций 89 Обслуживание зарегистрированных системой управления обеспечением обязательств 18/Z Замена обеспечения обязательства NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг) Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета На конец операционного дня/операционный день не закончен Дата и время оценки reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(120) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(120) NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг) ХХХХХХХХХХХХ Заемщик reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(120) expaccsec.dbf On_finish_ Character(1) expaccsec.dbf Valndt, Valntm Date(8), Character(8) Сторона по обязательствам expaccsec.dbf Deponent_c Character(12) Краткое наименование стороны по обязательствам BIC * Счет депо Раздел счета депо expaccsec.dbf Deponent_n Character(120) expaccsec.dbf expaccsec.dbf expaccsec.dbf Depo_bic Dep_acc_c Section_co Character(12) Character(12) Character(17) Депозитарный код получателя отчета. Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД «Y» - отчет выдан в конце операционного дня, изменений больше не будет “N” – отчет промежуточный. Операционный день. В зависимости от совпадения с календарном днем Если совпадает, то время текущее Если меньше календарного, то время 23:59:59 Если больше календарного, то время 00:00:00 Депозитарный код НРД стороны по сделке. Получатель отчета является этой стороной по обязательству или его оператором (попечителем). Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД BIC SWIFT при его наличии в анкете юридического лица в НРД Для отчета заемщику не заполняется. Контрагент expaccsec.dbf Con_code Character(12) Краткое наименование контрагента BIC * Счет депо Раздел счета депо Признак выдачи заемщику * expaccsec.dbf Con_name Character(120) expaccsec.dbf expaccsec.dbf expaccsec.dbf expaccsec.dbf Con_bic Con_acc_c Con_sec_c Meborr Character(12) Character(12) Character(17) Character(1) Тип ГС Наименование ГС expaccsec.dbf expaccsec.dbf expaccsec.dbf Exp_type Exp_type_n Coll_sum Character (4) Character(120) Numeric(18,2) expaccsec.dbf Exp_sum Numeric(18,2) expaccsec.dbf expaccsec.dbf Coll_type Margin_val Numeric(1) Numeric(18,2) expaccsec.dbf Trancovast Character(4) Общая сумма обеспечения Общая сумма обязательств Способ обеспечения* Верхний/Нижний уровень переоценки Обеспеченность Начало таблицы «Обеспечение в ценных бумагах на разделе:» Депозитарный код НРД контрагента по сделке для Стороны по обязательству. Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД BIC SWIFT при его наличии в анкете юридического лица в НРД Для отчета заемщику - торговый счет депо Банка России и раздел типа “BR”, содержащий депозитарный код Заемщика. “Y” при выдаче заемщику “N” при выдаче Банку России RCBR «Сделки Прямого РЕПО Банка России» Рассчитанная стоимость ценных бумаг, переданных заемщиком по сделкам РЕПО Банку России, с учетом дисконтов, корзин сделок и прочих ограничений в рублях. Текущая стоимость обязательств заемщика перед Банком России (начальная сумма + процент за прошедшее время) по сделкам РЕПО в рублях “3” Служебная информация Величина нижнего (и верхнего) уровня переоценки в рублях для заемщика. Определяет допустимый коридор, за которые не выходит разница суммы обеспечения и суммы обязательства. Интегральный признак по пулу: DEFI пул необеспечен, требуется КВ заемщика EXCS пул переобеспечен, требуется КВ банка России FLAT пул обеспечен Список всех ценных бумаг, переданных Банку России получателем отчета или контрагентом. Формируется не по остатку, а по аналитике НРД (остаток может быть Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификацион ный номер* Код ISIN* Краткое наименование Количество Цена в рублях expsec_s.dbf expsec_s.dbf Security_c Security_r Character (12) Character (20) expsec_s.dbf expsec_s.dbf expsec_s.dbf expsec_s.dbf Sec_isin Security_s Seq_amo Sec_price Character(12) Character(30) Character(39) Numeric(18,2) Конец таблицы «Обеспечение в ценных бумагах на разделе:» Начало таблицы типов ГС Тип ГС* Наименование ГС* exptype.dbf exptype.dbf exptype.dbf Exp_type Exp_type_n Colltpsum Character (4) Character(120) Numeric(18,2) exptype.dbf Exptpsum Numeric(18,2) exptype.dbf Trancovst Character(4) Сумма обеспечения по типу* Сумма обязательств по типу* Обеспеченность* Начало таблицы «Контрагент» больше). Число записей – по числу бумаг. Депозитарный код ценной бумаги НРД Государственный регистрационный номер или идентификационный номер. Может отсутствовать ISIN Согласно анкете ценной бумаги в НРД Количество Рыночная цена (цена НФА) без дисконта, учета корзины и прочих ограничений. Дополнительный уровень введен для соответствия MT569 и на тот случай, когда появятся иные Генеральные соглашения. Пока одна запись в таблице RCBR «Сделки Прямого РЕПО Банка России» Рассчитанная стоимость ценных бумаг с учетом дисконтов, корзин и прочих ограничений, переданных по сделкам РЕПО Банку России в заемщиком в рублях. Повторяет «Общую сумму обеспечения» expaccsec.dbf Текущая стоимость обязательств перед Банком России (начальная сумма + процент за прошедшее время) по сделкам РЕПО в рублях Повторяет «Общую сумма обязательств» expaccsec.dbf Интегральный признак по пулу: DEFI пул необеспечен, требуется КВ заемщика EXCS пул переобеспечен, требуется КВ банка России FLAT пул обеспечен Повторяет «Обеспеченность» expaccsec.dbf Дополнительный уровень введен для соответствия MT569 и expcon.dbf Con_code Character(12) expcon.dbf Con_name Characte (120) expcon.dbf Con_bic Character(11) expcon.dbf Colltpsumc Numeric(18,2) expcon.dbf Exptpsumc Numeric(18,2) expcon.dbf Trancovst Character(4) Termntn_dt Exp_num Colltpsumc Date(8) Character (16) Numeric(18,2) Контрагент Краткое наименование BIC* Сумма обеспечения по контрагенту и типу* Сумма обязательств по контрагенту и типу * Обеспеченность* Начало таблицы «Перечень сделок» Дата закрытия Референс Сумма обеспечения expdeal.dbf expdeal.dbf expdeal.dbf на тот случай, когда понадобится маржировать по многим контрагентам. Пока одна запись в таблице Депозитарный код НРД контрагента по сделке для Стороны по обязательству. Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД Повторяет поле «Краткое наименование» expaccsec.dbf BIC SWIFT при его наличии в анкете юридического лица в НРД Повторяет поле «BIC» expaccsec.dbf Рассчитанная стоимость ценных бумаг с учетом дисконтов, корзин и прочих ограничений, переданных по сделкам РЕПО Банку России в заемщиком в рублях. Повторяет «Общую сумму обеспечения» expaccsec.dbf Текущая стоимость обязательств перед Банком России (начальная сумма + процент за прошедшее время) по сделкам РЕПО в рублях Повторяет «Общую сумма обязательств» expaccsec.dbf Интегральный признак по пулу: DEFI пул необеспечен, требуется КВ заемщика EXCS пул переобеспечен, требуется КВ банка России FLAT пул обеспечен Повторяет «Обеспеченность» expaccsec.dbf По числу незавершенных сделок между получателем отчета и контрагентом. Планируемая дата исполнения второй части сделки Номер сделки из реестра сделок Рассчитанная стоимость ценных бумаг с учетом дисконтов, корзин и прочих ограничений, переданных по этой сделке expdeal.dbf Exptpsumc Numeric(18,2) expdeal.dbf Trancovst Character(4) expdeal.dbf expdeal.dbf Exrqntn_dt Place Date(8) Character(8) Сумма обязательств Обеспеченность Дата открытия Место заключения Начало повторяющейся последовательности «Обязательства по сделке» exp.dbf Sum Numeric(18,2) exp.dbf Exp_flag Character(1) exp.dbf Coll_flag Character(1) exp.dbf Cash_flag Character(1) Стоимость в рублях: Обязательство/требование Является обеспечением * Является обязательством РЕПО Банку России в рублях. Сумма этих значений составит «Общую сумму обеспечения» Текущая стоимость обязательств перед Банком России (начальная сумма + процент за прошедшее время) по этой сделке РЕПО в рублях. Сумма этих значений составит «Общую сумму обязательств» Интегральный признак по сделке, используется в информативных целях (перекос распределения): DEFI сделка необеспечена EXCS сделка переобеспечена FLAT сделка обеспечена Используемый уровень переоценки для сделки равен установленному уровню для заемщика, деленный на «Общую сумму обязательств» и умноженный на «Сумму обязательств» Дата первой части РЕПО Переданное в реестре сделок значение. Необязательное. По второй части РЕПО, по которой производится учет, всегда будет две записи: обязательство по деньгам и обязательство по бумагам Текущая стоимость обязательства. Для денежного – «Сумма обязательства» expdeal.dbf , для бумажного – «Сумма обеспечения» expdeal.dbf Для отчета заемщику: “Y” для денежного “N” для бумажного “Y” для бумажного “N” для денежного “Y” для денежного по деньгам* “N” для бумажного exp.dbf Backet_c Character(12) Cash_curr, Accw_bic, Cash_acc Character(3) Character(11) Character(20) expcashdt.dbf Cash_sum Numeric(18,2) expcashdt.dbf Cash_open Numeric(18,2) expcashdt.dbf Cash_close Numeric(18,2) Код корзины обеспечения или Дополнительного идентификатора для Корзины обеспечения Начало подтаблицы «Денежные средства:» expcashdt.dbf Номер счета Текущая сумма Начальная сумма Конечная сумма (сумма Код корзины обеспечения НРД (дополнительного идентификатора корзины обеспечения): CBRREPOALLT0 - Корзина РЕПО Банка России, значение по умолчанию CBRREPOBOND0 - Корзина облигаций РФ для РЕПО Банка России, доп. идентификатор CBRREPOOTHR0 - Корзина не облигаций РФ для РЕПО Банка России, доп. идентификатор CBRREPOOTHR1 - Корзина не акций для РЕПО Банка России, доп. идентификатор CBRREPOOTHR2 - Корзина не акций и не облигаций РФ (еврооблигации и облигации иностранцев),доп. идентификатор Перечень Дополнительных идентификаторов корзины будет уточняться. Одна запись для сделки Код валюты обязательства BIC расчетного банка, в котором открыт счет получателя отчета Счет получателя отчета. Для Банка России – на который придут деньги в дату закрытия, для заемщика – с которого деньги будут списаны. Текущая стоимость денежного обязательства. Равна «Сумма обязательства» expdeal.dbf Сумма, на которую ежедневно начисляется процент. Равна первой части сделки РЕПО. Изменяется при частичном нарезании первой части (увеличивается в течение дня расчета первой части) и при выплате компенсационного взноса в деньгах (уменьшается). Сумма, рассчитанная на дату закрытия. Равна текущей сумме возврата) Ставка РЕПО expcashdt.dbf Конец подтаблицы «Денежные средства:» Начало подтаблицы «Ценные бумаги:» Счет депо Interest Numeric(18,2) expsecdt.dbf expsecdt.dbf Con_acc_c Con_sec_c Character(12) Character(17) Код ценной бумаги Код ISIN* expsecdt.dbf expsecdt.dbf Security_c Sec_isin Character(12) Character(12) Краткое наименование Гос.рег.номер/идентифик ационный номер* Количество expsecdt.dbf expsecdt.dbf Security_s Security_r Character(30) Character (20) expsecdt.dbf Seq_amo Character(39) Цена с дисконтом expsecdt.dbf Mrkt_sec Numeric(18,2) К начальной сумме expsecdt.dbf Back_sec Numeric(18,6) Coup_sec Numeric(18,2) Раздел счета депо Купон expsecdt.dbf Конец подтаблицы «Ценные бумаги:» Конец повторяющейся последовательности Конец таблицы «Перечень сделок» Конец таблицы «Контрагент» плюс процент за оставшийся период от начальной суммы. Ставка РЕПО из реестра сделок Число записей для сделки по числу бумаг с ненулевым остатком в сделке Счет депо и раздел получателя отчета. Для Банка России – с которого в дату закрытия будут списаны бумаги, для заемщика – на который бумаги будут получены. Депозитарный код ценной бумаги НРД Государственный регистрационный номер или идентификационный номер. Может отсутствовать ISIN Согласно анкете ценной бумаги в НРД Количество. Сумма этих количеств составит «Количество» expsec_s.dbf по данной бумаге Цена бумаги с учетом дисконта, вхождения в корзину сделки, списка аффилированных выпусков заемщика. Сумма «Цена с дисконтом» * «Количество» по всем бумагам будет равна «Сумма обеспечения» expdeal.dbf Цена бумаги, приведенная к «Начальной сумме» expcashdt.dbf. Сумма «К начальной сумме» * «Количество» по всем бумагам будет равна «Начальная сумма» expcashdt.dbf. Цены изменяются пропорционально «Цене с дисконтом» Текущее значение НКД в рублях. Конец таблицы «Типов ГС» Номер операции Дата исполнения операции reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № reporth.dbf Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf Repl_to_da Date(8) reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От Версия Crystal Report* reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Version_cr Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(5) Уникальный номер отправителя нарастающим итогом Дата и время Номер поручения НРД или одной из сторон по сделке и дата его формирования исходящие Номер поручения и дата регистрационные Служебная информация Уникальный номер отправителя нарастающим итогом Дата Отчет выдается после каждого планового клирингового сеанса или после расчета первой части по DVP1. В него входят только что рассчитанные первые и вторые части сделок РЕПО (иные сделки тоже могут входить, но для Банка России это не актуально), в которых получатель отчета является одной из сторон. Соответствует сообщению MT575 форматов ISO15022 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. cashacct.dbf 3. confclr.dbf 4. confclrs.dbf Наименование реквизита бумажного документа Наименовани е файла Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименовани е поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Тип Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Начало клирингового сеанса Участник клиринга Краткое наименование участника клиринга Номер клирингового сеанса Наименование и номер денежного счета в расчетной reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Ord_type_i Maker_code Maker_name Character(8) Character(12) Character(120) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(120) NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(120) cashacct.dbf cashacct.dbf cashacct.dbf Start_time Deponent_c Deponent_n Character(8) Character(12) Character(120) cashacct.dbf cashacct.dbf Clr_nom Ow_acc_n, Ow_acc Character(18) Character(70), Character(35) Депозитарный код получателя отчета. Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД Время начала сеанса. Для DVP3 ~ 12:00, 16:00, 19:40 Депозитарный код стороны по сделке – получателя отчета. Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД Номер нарастающим итогом. Для DVP1 не заполняется Номер счета, с которого (на который) в сеансе были списаны (зачислены) деньги и его краткое наименование Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Описание MS009 Уникальный номер отправителя нарастающим итогом Формируется в результате исполнения следующих операций 88 Клиринговый сеанс NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг) организации Валюта денежного счета Курс USD Денежные средства до начала клирингового сеанса (предназначенные для исполнения обязательств по денежным средствам) Сумма нетто-обязательств Реквизиты платежей: № платежа № подтверждения банка Тип Сумма проводки cashacct.dbf cashacct.dbf cashacct.dbf Currency_c Usd_rate Оp_balance Character(3) Numeric(18,2) Numeric(18,2) Валюта. Для РЕПО - RUB Курс доллара на предыдущий день. Начальное значение перед сеансом cashacct.dbf Pst_Amount Numeric(18,2) Сумма платежа по счету со знаком. Минус означает списание. cashacct.dbf cashacct.dbf cashacct.dbf Payment_no bnk_ref_no Ord_type_i, Ord_type_n Net_sum Character(16) Character(18) Character(8) Character(80) Numeric(18,2) № внутренней платежки cashacct.dbf Наименование cashacct.dbf Cor_acc_nm Character(120) корреспондирующего счета Место платежа cashacct.dbf Paym_place Character(120) Денежные средства по cashacct.dbf Cl_balance Numeric(18,2) окончании клирингового сеанса Начало таблицы «Информация о требованиях и обязательствах участника клиринга, допущенных к клирингу в рамках клирингового сеанса» Код клиента участника confclr.dbf Сlrcl_code Character(12) клиринга Краткое наименование confclr.dbf Short_name Character(120) «обязательства» при списании «требования» при зачислении Абсолютное значение поля «Сумма нетто-обязательств» В эту сумму входят только платежи по сделкам. Компенсационные взносы, плата за ролловер и прочие платежи, не связанные с расчетами сделок, инициируются другими платежками Наименование счета Для РЕПО - НКО ЗАО НРД Конечное значение после сеанса. Перечень рассчитанных сделок (частей сделок) Для РЕПО не заполняется. Для РЕПО не заполняется Тип confclr.dbf Rede_flag Character(28) Дата/время исполнения треб./обяз. Рег. № поручения / дата регистрации Исх. № поручения / Дата формирования поручения confclr.dbf Termntn_dt, Termntn_tm In_reg_no, In_reg_dat Repl_to_no, Repl_to_da Date(8), Character(8) Character(18), Date(8) Character(18), Date(8) Номер счета депо/ код раздела confclr.dbf Dep_acc_c, Section_co Character(12), Character(17) Дата сделки / Дата расчетов confclr.dbf Deal_date, Value_data Date(8), Date(8) № сделки / Основание confclr.dbf Deal_num Based_on Character(16) Character(254) confclr.dbf confclr.dbf Перечень ценных бумаг в сделке Код / краткое наименование confclrs.dbf Security_c Character(12) Перечень типов: «обязательства» - при продаже ценных бумаг «требования» - при покупке ценных бумаг «обязательства 1 часть» - при продаже ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, в отчете заемщика «требования 1 часть» - при покупке ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, в отчете Банка России «обязательства 2 часть» - при продаже ценных бумаг по второй части сделки РЕПО, в отчет Банка России «требования 2 часть» - при продаже ценных бумаг по второй части сделки РЕПО, в отчете заемщика Номер сделки из Реестра сделок. При частичном расчете первой части дополняется номером частичного подбора. Дата расчета первой части Счет депо и раздел получателя отчета, по которому бруттодвижение. Для Банка России – торговый счет депо и раздел типа “BR” с кодом заемщика Дата сделки из Реестра сделок Дата первой части или дата второй части, возможно, измененная. Номер сделки из Реестра сделок Число записей – по числу ценных бумаг. Это бруттодвижение. Нетто-движение будет в отчете MS102 Депозитарный код ценной бумаги НРД ц/б Гос. рег. номер / confclrs.dbf идентификационный номер Код ISIN* confclrs.dbf Кол-во с направлением confclrs.dbf движения Конец «Перечня ценных бумаг в сделке» Валюта/ сумма сделки confclr.dbf Security_s Security_r Character(30) Character(20) Sec_isin Seq_amo Character(12) Character(39) Payment_cu, Payment_su, Pay_curr, Pay_sum Character(3), Numeric(18,2), Character(3), Numeric(18,2) Номер счета депо/ код раздела контрагента confclr.dbf Con_acc_c, Con_sec_c Character(12), Character(17) Код контрагента confclr.dbf Con_code Character(12) Краткое наименование confclr.dbf Con_name Character(120) контрагента Конец таблицы «Информация о требованиях и обязательствах участника клиринга, допущенных к клирингу в рамках клирингового сеанса» Номер операции reporth.dbf Depo_oper_ Character(18) Дата исполнения операции reporth.dbf Operday, Date(8), toperday Character(8) Поручение депо № reporth.dbf Repl_to_no Character(18) Дата составления поручения депо reporth.dbf Repl_to_da Date(8) Согласно анкете ценной бумаги в НРД Государственный регистрационный номер или идентификационный номер. Может отсутствовать ISIN Количество со знаком. Минус означает брутто-списание с «Номер счета депо/ код раздела» confclr.dbf. Для РЕПО – RUB Сумма по первой части или по второй части. Сумма по первой части может быть частичной. Для РЕПО – RUB Сумма по первой части или по второй части Для DVP1 по первой части сделки РЕПО – торговый счет депо и раздел контрагента. Для Банка России это заемщик. Для прочих – клиринговый счет НРД Для DVP1 по первой части сделки РЕПО –контрагент. Для Банка России это заемщик. Для прочих – NSDCLR000000 Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД Уникальный номер отправителя нарастающим итогом Дата и время Номер поручения НРД или одной из сторон по сделке и дата его формирования исходящие Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От Версия Crystal Report* reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Version_cr Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(5) Номер поручения и дата регистрационные Служебная информация Уникальный номер отправителя нарастающим итогом Дата Отчет выдается после каждого планового клирингового сеанса или после попытки расчета первой части по DVP1. В него входят готовые по дате расчета, но не рассчитанные по причине отсутствия активов части сделок РЕПО и иные сделки, в которых получатель отчета является одной из сторон. Дополнительно в отчет включаются отказы в подборе ценных бумаг заемщика по сделке Реестра (нет ни одной бумаги). Включение в отчет первой части сделки РЕПО говорит о технической ошибке НРД или Банка России. Включение в отчет второй части сделки РЕПО с причиной, не равной отсутствию денег, говорит о технической ошибке НРД или Банка России. Соответствует сообщению MT537 форматов ISO15022 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hdpdclr.dbf 3. pendclr.dbf 4. pendclrs.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Наименовани е файла reporth.dbf reporth.dbf Наименовани е поля в файле Out_form Reg_no Тип Character(5) Character(18) MS007 Уникальный номер отправителя нарастающим итогом Дата составления отчета reporth.dbf Reg_date Время составления отчета reporth.dbf Treg_date Наименование операции reporth.dbf Ord_type_n Код операции reporth.dbf Ord_type_i Код отправителя отчета reporth.dbf Maker_code Краткое наименование reporth.dbf Maker_name отправителя отчета Код инициатора поручения reporth.dbf Person_cod Краткое наименование reporth.dbf Person_nam инициатора поручения Код получателя отчета reporth.dbf Reciv_code Краткое наименование reporth.dbf Reciv_name получателя отчета Участник клиринга hdpdclr.dbf Deponent_c Краткое наименование участника hdpdclr.dbf Deponent_n клиринга Начало таблицы «Неисполненные требования и обязательства» Тип pendclr.dbf Rede_flag Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(120) Формируется в результате исполнения следующих операций 88 Клиринговый сеанс NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг) Character(12) Character(120) NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг) Character(12) Character(120) Депозитарный код получателя отчета. Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД Депозитарный код стороны по сделке – получателя отчета. Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД Character(12) Character(120) Character(28) Перечень типов при отказе в исполнении: «обязательства» - при продаже ценных бумаг «требования» - при покупке ценных бумаг «обязательства 1 часть» - при продаже ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, в отчете заемщика «требования 1 часть» - при покупке ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, в отчете Банка России «обязательства 2 часть» - при продаже ценных бумаг по второй части сделки РЕПО, в отчете Банка России «требования 2 часть» - при продаже ценных бумаг по второй части сделки РЕПО, в отчете заемщика «обязательства подбор» - при подборе ценных бумаг в Рег. № поручения / дата регистрации Исх. № поручения / дата формирования pendclr.dbf In_reg_no, In_reg_dat Repl_to_no, Repl_to_da Character(18), Date(8) Character(18), Date(8) Номер счета / раздела pendclr.dbf Dep_acc_c, Section_co Character(12), Character(17) Дата сделки / Дата расчетов pendclr.dbf Deal_date, Value_data Date(8), Date(8) № сделки Основание Перечень ценных бумаг в сделке pendclr.dbf pendclr.dbf Deal_num based_on Character(16) Character(254) pendclr.dbf Код /краткое наименование ц/б pendclrs.dbf Security_c Security_s Character(12) Character(30) Гос. рег. номер / идентификационный номер Код ISIN* pendclrs.dbf Security_r Character(20) pendclrs.dbf Sec_isin Character(12) Кол-во цб pendclrs.dbf Seq_amo Character(39) отчете заемщика «требования подбор» - при подборе ценных бумаг в отчете Банка России Служебная Номер сделки из Реестра сделок. При частичном расчете первой части дополняется номером частичного подбора. Дата первой части Счет депо и раздел получателя отчета, по которому должно было быть брутто-движение. Для Банка России – торговый счет депо и раздел типа “BR” с кодом заемщика Для отказа в подборе не заполняется Дата сделки из Реестра сделок Дата первой части или дата второй части, возможно, измененная. Номер сделки из Реестра сделок Число записей – по числу ценных бумаг в нерассчитанной сделке. Депозитарный код ценной бумаги НРД Согласно анкете ценной бумаги в НРД Для отказа в подборе – код и наименование корзины ценных бумаг сделки в Реестре сделок. Государственный регистрационный номер или идентификационный номер. Может отсутствовать ISIN Для отказа в подборе не заполняется Количество со знаком. Минус означает плановое бруттосписание с «Номер счета депо/ код раздела» pendclr.dbf. Для отказа в подборе = 1 Конец «Перечня ценных бумаг в сделке» Номер счета депо/ код раздела pendclr.dbf контрагента Con_acc_c, Con_sec_c Character(12), Character(17) Код контрагента pendclr.dbf Con_code Character(12) Краткое наименование контрагента Валюта / Сумма сделки pendclr.dbf Con_name Character(120) pendclr.dbf Pay_curr Pay_sum Character(3) Numeric(18,2) Код клиента участника клиринга Причина неисполнения pendclr.dbf Сlrcl_code Character(12) pendclr.dbf pend_code pend_narr Character(10) Character(255) Перечень кодов и причин: NPM - недостаточно денежных средств NPS - недостаточно ценных бумаг NPMS - недостаточно денежных средств и ценных бумаг Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Уникальный номер отправителя нарастающим итогом Дата и время Конец таблицы «Неисполненные требования и обязательства» Номер операции reporth.dbf Depo_oper_ Дата исполнения операции reporth.dbf Operday, toperday Поручение депо № reporth.dbf Repl_to_no Дата составления поручения депо Рег. № поручения reporth.dbf Repl_to_da Date(8) reporth.dbf In_reg_no Character(18) Для DVP1 по первой части сделки РЕПО – торговый счет депо и раздел контрагента. Для Банка России это заемщик. Для прочих – клиринговый счет НРД Для DVP1 по первой части сделки РЕПО –контрагент. Для Банка России это заемщик. Для прочих – NSDCLR000000 Краткое наименование на русском из анкеты юридического лица в НРД Для РЕПО – RUB Сумма по первой части или по второй части. Сумма по первой части может быть частичной. Для РЕПО не заполняется Номер поручения НРД или одной из сторон по сделке и дата его формирования исходящие Номер поручения и дата регистрационные Дата регистрации поручения reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От Версия Crystal Report* reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Version_cr Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(5) Служебная информация Уникальный номер отправителя нарастающим итогом Дата