«Расчет обязательных нормативов» в ЦФТ-Банк

«Расчет обязательных нормативов»
в ЦФТ-Банк
КОНЦЕПЦИЯ ПРОДУКТА
2013
Краткое описание нового продукта
Продукт “Расчет обязательных нормативов” ЦФТ-Банк предназначен для подготовки
достоверных данных по обязательным нормативам, регламентированным Инструкцией Банка
России 139-И. Новое решение ЦФТ-Банк позволяет посчитать проверяемые цифры по
расшифровкам, включаемым в нормативы, самим значениям нормативов, а также представить
посчитанные данные в формате отчета 0409135 Указания Банка России 2332-У.
Актуальность продукта
Обязательные нормативы – наиболее сложные для расчета показатели, вычисляемые по
требованиям Банка России. Нормативы охватывают все бизнес-процессы и продуктовые
направления, и поэтому обеспечение полноты и достоверности расчета нормативов, в том числе,
на ежедневной основе – актуальная задача для любой кредитной организации в России.
Принципы реализации продукта
1. Использование аналитической модели данных – расчет осуществляется по предварительно
сформированным таблицам, содержащим данные по продуктовым направлениям.
Наполняйте модель для расчета нормативов по мере расширения продуктовой линейки
Банка.
2. Полнота и достоверность – предлагаемое решение нацелено на обеспечение максимальной
полноты и достоверности данных. По любому рассчитанному показателю можно
сформировать проверочный отчет и сразу увидеть задействованные элементы
аналитической модели.
3. Поставка и поддержка стандартных настроек продукта – предлагаемое решение в
стандартной поставке содержит настройки, логика которых максимально возможно
соответствует описанию расчета нормативов и расшифровок в Инструкции Банка России №
139-И.
Решаемые задачи
Снижение трудозатрат и требований к квалификации сотрудников отдела отчетности
Банка, ответственных за расчет нормативов.
Снижение трудозатрат сотрудников IT-подразделений, сопровождающих отчетность, на
настройку решения ЦФТ по обязательным нормативам.
Снижение временных и трудовых затрат на подготовку проверочных отчетов и
детализацию рассчитанных показателей для проверяющих Банка России и сотрудников
службы внутреннего контроля Банка.
Повышение производительности Системы за счет разделения процесса формирования
модели данных и непосредственного расчета нормативов.
Блок схема бизнес-процесса
Компоненты продукта:
1. Аналитические таблицы (планируемые к реализации).
Аналитическая таблица по кредитам физическим и юридическим лицам
Аналитическая таблица по депозитам и текущим счетам физических и юридических лиц
Аналитическая таблица по МБК и МБД (включая счета ЛОРО и НОСТРО)
Аналитическая таблица по ценным бумагам и операциям РЕПО
Аналитическая таблица по производным финансовым инструментам и срочным сделкам
Аналитическая таблица по аккредитивам
Аналитическая таблица по аренде сейфовых ячеек
Аналитическая таблица по факторингу
2. Ядро продукта “Расчет обязательных нормативов”
Преднастроенный профиль расчета
Генератор проверочных отчетов (представления)
Операции расчета нормативов/расшифровок, использующие преднастроенный профиль
или иные профили по желанию пользователя
Операции вывода отчета по форме 0409135 на печать в формате MS Excel
3. Инструменты экспорта в программные комплексы Банка России
Операция вывода отчета по форме 0409135 в формате КЛИКО.
Операция вывода отчета по форме 0409135 в формате ПТК ПСД.
Процесс расчета нормативов в новом продукте
Этап 1. Расчет аналитических таблиц. Производится обработка всех сделок определенных типов
и сохранение в базе данных рассчитанных показателей в разрезе сделок. В рамках этого этапа
выполняется расчет наиболее ресурсоемких и часто-используемых показателей.
Этап 2. Настройка показателей 139-И. Настройка показателей осуществляется с помощью нового
интерфейса – единого окна настройки, обеспечивающего удобную работу пользователю.
Структура настроек существенно упрощена и унифицирована для расчета показателей по
сделкам разного типа. В рамках лицензируемых Приложений поставляется качественный
преднастроенный профиль с настройками, максимально возможно удовлетворяющими логике
инструкции 139-И. Настройки в продукте “Расчет обязательных нормативов” требуют
минимальных трудозатрат со стороны Банка.
Этап 3. Расчет показателей 139-И. Осуществляется на основе данных, хранимых в аналитических
таблицах, и некоторых данных, хранимых в продуктах. В результате работы алгоритма расчета в
базе данных сохраняется информация о том, какой объект учета в каком показателе отразился,
что позволяет облегчить процесс выверки данных, а также осуществить расчет корректирующих
кодов. Использование предварительно рассчитанных данных гарантирует идентичность
аналитических данных, используемых при расчете различных показателей 139-И.
Этап 4. Выверка данных. Новый продукт позволяет работать с расшифровками расчета
непосредственно в базе, теперь не нужно копировать протокол расчета на локальную машину и
открывать его в MS Excel или ACCESS (возможность работы с протоколом на локальной машине
сохранена как опция).
Преимущества нового продукта
I.
Обеспечение максимально возможной полноты расчета нормативов. В новом продукте
ЦФТ обеспечивает расчет большей части требуемых расшифровок (включая расшифровки
88XX, а также технические коды – 90XX), расчет рыночного риска, показателей КРВ и КРС.
Таким образом, лицензируя новое решение (соответствующие Приложения) наши
клиенты получают готовый к использованию продукт, способный обсчитать нормативы по
наиболее распространенным банковским продуктам: кредитам, депозитам,
межбанковским кредитам, ценным бумагам, срочному рынку, аккредитивам, сейфовым
ячейкам, факторингу. Лицензируя предлагаемое решение, клиент может быть уверен, что
в нормативах достоверно отразится вся информация из соответствующих продуктов ЦФТБанк, а при изменениях продукта – соответствующие изменения будут выполнены и в
нормативах, включая требуемые настройки.
II.
Все полученные цифры удобно проверять. Продукт ЦФТ-Банк “Расчет обязательных
нормативов” предполагает cвязь посчитанных данных с аналитической таблицей,
лежащей в их основе. Данная связь позволяет просмотреть составляющие любого
рассчитанного показателя в форме детализированного отчета.
представлении, как минимум, отображаются следующие графы:
Проверочный отчет.
<XXXX>
Детализированный
Номер
Лицевой
договора
счет
Счет
резерва
Сумма по
счету
Сумма по счету
резерва
Сумма <код>
В
полученном
Резерв <код>
Детализированные отчеты предназначены для обеспечения достоверности получаемых
данных, а также для подготовки материала к проверкам Банка России и службы
внутренного контроля/аудита Банка. Проверочный отчет можно вывести в MS Excel в
точных цифрах (рублях с копейками), что позволяет выявить расхождения между
суммами, включенными в отчет и суммами на соответствующих счетах бухгалтерского
учета.
III.
Настройки продукта поставляет Компания ЦФТ. Продукт “Расчет обязательных
нормативов” поставляется с уникальным и высококачественным комплектом настроек. В
предусмотренных настройках максимально обеспечена вся логика, необходимая для
расчета показателей в соответствии с принципами, изложенными в Инструкции Банка
России №139-И. Поставляемый профиль не подлежит редактированию, но его
содержимое можно скопировать в новый профиль для внесения корректировок.
IV.
Высокая степень защиты от операционного риска. Продукт “Расчет обязательных
нормативов” обладает рядом специальных проверок – снижающих операционные риски,
связанные с нехваткой данных и/или ошибками в последовательности действий
пользователей.
V.
Оптимизирована производительность решения. Расчет аналитических таблиц и расчет
непосредственно нормативов можно выполнять как раздельным запуском, так и
одновременно. Таким образом, можно пересчитать данные нормативов без повторной
обработки сделок и существенно сократить время пересчета показателей 139-И. Кроме
того, архитектура решения позволит при необходимости организовать обработку сделок в
параллельном режиме и сократить полное время расчета продукта.
Клиенты, заинтересованные в лицензировании продукта по специальной программе могут
обратиться за дополнительной информацией к менеджерам Дирекции “Отчетность”
Компании ЦФТ:
Александру Чаркину
Моб.Тел.+7(985)473-08-77
e-mail: a.charkin@ftc.ru
Дмитрию Петрову
Тел.+7(916)434-39-41
e-mail: d.petrov@ftc.ru