Информация по инвестиционной деятельности и

Информация по инвестиционной деятельности
и инвестиционному портфелю пенсионных активов АО «ЕНПФ» в соответствии с
договором по доверительному управлению пенсионными активами между АО
«ЕНПФ» и НБРК.
за сентябрь2013 года
На 1 октября 2013 года пенсионные активы ЕНПФ (далее – Фонд) составили 741,29 млрд.
тенге:
Инвестиционный портфель
Таблица 1.Структура инвестиционного портфеля ПА по долям.
Вид финансового инструмента в портфеле
ГЦБ РК
ГЦБ иностранных государств
МФО
Корпоративные облигации эмитентов РК
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
PPN (структурные ноты)
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
Драгоценные металлы (золото)
Депозиты
РЕПО
Деньги и прочие активы
Итого ПА
Доля на 01.09.2013 Доля на 01.10.2013
38,52%
2,85%
2,44%
16,91%
0,14%
1,05%
1,79%
0,86%
8,94%
18,86%
5,51%
2,13%
100,00%
40,72%
2,89%
2,43%
16,81%
0,14%
1,03%
1,72%
0,91%
8,61%
17,51%
3,66%
3,56%
100,00%
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан
Согласно таблице 1, портфель инвестиций пенсионных активов по состоянию на 1 октября
2013 года, в основном представлен государственными ценными бумагами Республики Казахстан.
Доля данных бумаг в портфеле увеличилась с 38,52% до 40,72%. Объем ГЦБ РК по состоянию на
01.10.2013 г. в портфеле Фонда составил 301,8 млрд. тенге. Увеличение доли ГЦБ РК произошло в
связи с покупкой на первичном рынке государственных ценных бумаг МЕУКАМ-156 и
МЕУЖКАМ-156 в объеме 949,5 млн. тенге и 19,5 млрд. тенге соответственно. Средневзвешенная
доходность к погашению по ГЦБ РК в портфеле составила 4,80% годовых.
Государственные ценные бумаги иностранных государств и облигации Международных
финансовых организаций
Доли инвестиций в государственные ценные бумаги иностранных государств и облигации
Международных финансовых организаций по состоянию на 1 октября 2013 года составляют 2,89%
и 2,43% соответственно. Средневзвешенная доходность к погашению по государственным ценным
бумагам иностранных государств и облигаций Международных финансовых организаций в
портфеле составили 3,66% и 5,23% годовых соответственно.
1
Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан
Доля депозитов в портфеле за период с 01.09.2013 года по 01.10.2013 года уменьшилась, и
составила 17,51% от пенсионных активов. Данное уменьшение произошло в связи с погашением
депозита в АО «Евразийский Банк».
На отчетную дату депозиты размещены в следующих банках Республики Казахстан:
Таблица 2.Вклады в банках второго уровня
Сумма,внесенная во вклад
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Наименование банка
АО АТФ банк
АО АТФ банк
АО АТФ банк
АО АТФ банк
АО БАНК "BANK "RBK"
АО БАНК ВТБ
АО БАНК ВТБ
АО БАНК ВТБ
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ
АО Евразийский банк
АО Евразийский банк
АО Евразийский банк
АО Евразийский банк
АО Евразийский банк
АО Евразийский банк
АО Евразийский банк
АО КАЗКОММЕРЦБАНК
АО ЦЕСНАБАНК
АО ЦЕСНАБАНК
АО ЦЕСНАБАНК
АО ЦЕСНАБАНК
АО ЦЕСНАБАНК
АО ЦЕСНАБАНК
АО ЦЕСНАБАНК
Банк Каспийский
Банк Каспийский
Банк Каспийский
Банк Каспийский
Банк Каспийский
Банк Каспийский
ДБ АЛЬФА БАНК
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ
Итого
Валюта
вклада
KZT
KZT
USD
USD
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
USD
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
в иностранной
валюте
тенге
0,00
0,00
25 000 000,00
25 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000 000,00
400 000 000,00
3 500 000 000,00
3 685 000 000,00
3 685 000 000,00
1 000 000 000,00
2 000 000 000,00
2 000 000 000,00
400 000 000,00
5 000 000 000,00
10 000 000 000,00
700 000 000,00
5 000 000 000,00
5 000 000 000,00
700 000 000,00
800 000 000,00
3 000 000 000,00
2 500 000 000,00
3 000 000 000,00
1 300 000 000,00
140 000 000,00
15 103 000 000,00
100 000 000,00
400 000 000,00
1 000 000 000,00
5 000 000 000,00
4 000 000 000,00
3 000 000 000,00
300 000 000,00
3 500 000 000,00
5 000 000 000,00
1 000 000 000,00
200 000 000,00
600 000 000,00
2 000 000 000,00
2 000 000 000,00
500 000 000,00
3 500 000 000,00
1 000 000 000,00
2 000 000 000,00
5 200 000 000,00
5 000 000 000,00
1 000 000 000,00
6 000 000 000,00
121 213 000 000,00
Ставка
вознаграждения в
процентах годовых
6,30
6,30
7,00
7,00
7,00
6,00
6,50
6,50
6,90
6,00
6,00
6,00
6,50
9,00
7,30
7,00
9,00
9,00
9,05
8,30
4,50
8,30
8,00
8,50
7,50
8,00
8,50
8,50
7,00
8,00
7,50
8,00
8,00
8,00
7,50
5,50
6,00
7,00
6,50
6,50
6,50
6,00
6,50
Как видно из таблицы 2 по состоянию на 01.10.2013г. сумма размещения вкладов в банках
второго уровня Республики Казахстан в национальной валюте составляет 98,74 млрд. тенге, в
иностранной валюте 150,00 млн. долларов США. Средневзвешенная доходность к погашению по
депозитам в портфеле составила 6,69% годовых.
2
Корпоративные облигации эмитентов РК
Пенсионные активы в инвестиционном портфеле АО «НПФ «ЕНПФ» также размещены в
облигации казахстанских компаний с участием государства:
АО «ФНБ «САМРУК КАЗЫНА» – холдинг по управлению государственными активами
Республики Казахстан, находящийся под контролем правительства;
АО «КазМунайГаз» – казахстанская национальная нефтяная компания;
АО «Банк Развития Казахстана» – государственный банк Казахстана;
АО «Казахстанская ипотечная компания» – является оператором вторичного рынка
ипотечных кредитов и осуществляет рефинансирование кредиторов, выдающих долгосрочные
ипотечные кредиты населению;
АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» – национальная компания, основной
деятельностью которой является обеспечение закупа, формирования, учета, организации хранения,
обновления, перемещения, реализации государственных ресурсов зерна и продуктов его
переработки, а также иные функции, определяемые Правительством Республики Казахстан;
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» - одна из крупных
компаний в сфере электроснабжения.
АО «Казахстан Инжиниринг» - национальная компания Республики Казахстан,
предназначенная для решения вопросов по оборонно-промышленной части.
АО «Самрук-Энерго» - государственный холдинг по управлению электроэнергетическими
активами в Казахстане.
Доля корпоративных облигаций РК составила 16,81%.
Корпоративные облигации иностранных эмитентов, PPN (структурные ноты)
Доля корпоративных облигаций иностранных эмитентов в инвестиционном портфеле
составила 0,14%. Доля структурных нот в портфеле составила 1,03% от пенсионных активов в
портфеле.
В числе инвестиций облигации таких иностранных компаний как:
JP Morgan Chase Bank – одна из старейших и самых влиятельных финансовых компаний в
мире. Финансовый институт, расквартированный в Нью-Йорке, является лидером в сфере
инвестиционных и коммерческих банковских услуг;
Bank of America Merrill Lynch– крупнейший корпоративный и инвестиционный банк
являющийся подразделением Bank of America.
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
Доля акций и депозитарных расписок эмитентов РКв портфеле Фонда за отчетный период
составила 1,72%.
В числе инвестиций в акции и депозитарные расписки таких компаний РК как:
АО «Народный сберегательный Банк Казахстана» - крупнейший по объему активов
системообразующий универсальный коммерческий банк страны;
АО «РД Казмунайгаз» - казахстанская нефтяная компания. Акционерное общество является
дочерней компанией АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
АО «Казахтелеком» - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Казахстана,
имеет статус национального оператора связи;
АО «КазТрансОйл» - дочернее предприятие АО «Казмунайгаз», занимается
транспортировкой нефти;
АО «Kcell» - один из крупнейших операторов сотовой связи в РК.
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
Доля акций иностранных эмитентов в портфеле за отчетную дату составила 0,91%.В числе
инвестиций акции таких иностранных компаний как:
Freeport-McMoRan Copper & GoldInc. –американская компания, производитель меди с
самыми низкими издержками в мире, а также один из крупнейших мировых производителей
золота;
3
Deutsсhe Bank– крупнейший банковский концерн Германии. Банк занимается в основном
инвестиционно-банковскими и коммерческими услугами;
Deutsche Telekom – германская телекоммуникационная компания, крупнейшая в Европе и
третья по величине в мире;
Rio Tinto PLC – одна из операционных компаний, входящая в австралийско-британский
концерн Rio Tinto Group, которая является второй по величине в мире транснациональной
горнорудной группой;
Сбербанк России – крупнейший банк в России, как по масштабам деятельности, так и по
размеру филиальной сети.
ОАО «Банк ВТБ» - российский коммерческий банк. Второй по величине активов (после
Сбербанка) банк страны и первый по размеру уставного капитала
Драгоценные металлы
Инвестиции в драгоценные металлы представлены инвестициями в золото. Доля золота в
инвестиционном портфеле незначительно уменьшилась с 8,94% до 8,61%.
Деньги
Структура инвестиционного портфеля пенсионных активов в разрезе валют состоит на 76,0%
в национальной валюте; 22,6% в долларах США; 0,6% в российских рублях; 0,4% в малазийских
ринггитах; 0,3% в евро и 0,1% в английских фунтах стерлингов.
Рис.1.Структура портфеля ПА в разрезе валют.
EUR (Евро)
0,3%
USD (доллары США)
22,6%
RUB (Российский
MYR (малазийский
рубль)
ринггит)
0,6%
0,4%
GBP(Английский
фунт стерлингов)
0,1%
KZT (Казахстанский
тенге)
76,0%
Результаты инвестиционной деятельности
За сентябрь месяц 2013 года начисленный инвестиционный доход по пенсионным активам
составил 3,62 млрд. тенге.
Информация о соблюдении параметров временной инвестиционной декларации
Структурное распределение пенсионных активов соответствует требованиям временной
инвестиционной деклараций Фонда. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого
уровня и не нарушают требований временной инвестиционной деклараций Фонда.
Таблица 2.Перечень объектов инвестирования и лимиты инвестирования
4
Лимиты инвестирования от
пенсионных активов
Удельный вес от пенсионных
активов
до 80 %
64,02%
1
Государственные ценные бумаги республики Казахстан
(включая эмитированные в соответствии с
законодательством других госоударств), выпущенные
Министерством финансов Республики Казахстан и
Национальным Банком Республики Казахстан, а также
ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства
республики Казахстан, включая ценные бумаги являющиеся
предметом операций "обратное РЕПО"
Не менее 20 %
43,87%
2
Ценные бумаги, имеющие статус государственных,
выпущенные (предоставленные) центральными
правительствами иностранных государств
Не более 35%
2,89%
3
Облигации, выпущенные местными исполнительными
органами Республики Казахстан, включенные в
официальный список фондовой биржи
Не более 10%
0,52%
4
Негосударственные долговые ценные бумаги эмитентов
Республики Казахстан, в том числе:
Не боле 30%
16,81%
1) ипотечные облигации организаций Республики Казахстан
Не более 15%
0,53%
2) долговые ценные бумаги, выпущенные
Акционерным обществом «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына»
Не более 10%
0,68%
5
Долговые ценные бумаги, выпущенные международными
финансовыми и иностранными организациями
Не более 35%
2,57%
6
Структурные ноты(principal protected notes)
Не более 5 %
1,03%
До 30 %
2,64%
7
Негосударственные долевые ценные бумаги, выпущенные
организациями Республики Казахстан, иностранными
организациями, в том числе
Не более 30 %
2,64%
1) негосударственные долевые ценные бумаги, включая
простые, привилегированные акции, выпущенные
организациями Республики Казахстан и Глобальные
депозитарные расписки и американские депозитарные
расписки (GDR, ADR) на акции, вьпущенные организациями
Республики Казахстан, а также фьючерсы на казахстанские
индексы акций
Не более 15 %
1,72%
2) негосударственные долевые ценные бумаги, включая
простые, привилегированные акции, выпущенные
иностранными организациями и Глобальные депозитарные
расписки и американские депозитарные расписки (GDR, ADR)
на акции, выпущенные иностранными организациями, а
также фьючерсы на иностранные индексы акций
Не более 30 %
0,91%
Вклады в банках второго уровня
До 25 %
17,51%
Иные инструменты
До 30%
8,61%
8
Аффинированные драгоценные металлы, в том числе
металлические депозиты
До 10%
8,61%
9
Производные финансовые инструменты, в том числе опцион,
форвард, своп, фьючерс, в случае если они используются для
хеджирования инвестиционного риска
Без ограничений
0,00%
10
Производные финансовые инструменты, в том числе:
фьючерсы, опционы, свопы, форварды
Не более 30 %
0,00%
До 50 %
24,00%
11
Открытая валютная позиция в долларах США, Евро,
Английском фунте стерлингов
Не более 50 %
23,01%
12
Открытая валютная позиция по другим валютам
Не более 15%
0,99%
№№
Вид финансового инструмента
Долговые инструменты
Долевые инструменты
Валютная нетто-позиция
5