УТВЕРЖДАЮ Декан инженерно-экономического факультета ___________ Гвоздев Н.И. «___»_____________2011 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Современные проблемы экономической науки: Эконометрика НАПРАВЛЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) ООП 080100 Экономика ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ПРОГРАММА) «Учет, анализ и аудит» КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «магистр» БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЕМА 2011 г. КУРС 5 СЕМЕСТР 1 КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ 2 ПРЕРЕКВИЗИТЫ Б2.Б3 «Математика»; Б2.Б6 «Эконометрика»; Б2.Б4 «Теория вероятностей и мат. статистика». КОРЕКВИЗИТЫ Б3.Б4 «Экономический анализ»; Б2.В5.1 «Прогнозирование» ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС: Лекции 9 часов Лабораторные занятия 27 час. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 36 час. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 54 час. ИТОГО 90 час. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ зачёт ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра ЭКОН ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ _____________ (Барышева Г.А.) РУКОВОДИТЕЛЬ ООП _____________ (Воробьева И.П.) ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ______________ (Долматова О.Г.) 2011 г. 1. Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины «Современные проблемы экономической науки: Эконометрика»: формирование у обучающихся глубоких знаний и умений в области экономического анализа с помощью эконометрических моделей; подготовка к самостоятельной деятельности для решения стратегических и тактических задач по развитию и совершенствованию учетной и налоговой политики, применения внутреннего и внешнего аудита в организациях различной организационно-правовой формы; подготовка к дальнейшей научно-исследовательской и аналитической деятельности в области учета, аудита и комплексного анализа с целью формирования основных практических рекомендаций по совершенствованию учетной политики и достижения научных результатов. 2. Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Современные проблемы экономической науки: Эконометрика» относится к циклу М2. Профессиональный цикл; Базовая (общепрофессиональная) часть. Изучению дисциплины «СПЭН:Эконометрика» предшествует изучение дисциплин: «Математика»; «Теория вероятностей и математическая статистика»; «Эконометрика (начальный курс)». Из дисциплины «Математика» студент должен знать и уметь использовать методы: теории исследования функций; математического анализа (предел, непрерывность, производная, и т.п.); исследования, аналитического и численного решения задач математического анализа. исследования, аналитического и численного решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии; Из дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» студент должен знать и уметь использовать: основные понятия теории вероятностей; функции распределения случайных величин; основные понятия и задачи математической статистики; проверку гипотез и основанные на них статистические выводы. Студент, изучивший дисциплину «Эконометрика (начальный курс)» должен знать и уметь использовать: основные типы эконометрических моделей, методы их построения. оценки качества моделей и параметров регрессии; полученные регрессионные уравнения для анализа и прогноза. 3. Результаты освоения дисциплины В результаты освоения дисциплины «Современные проблемы экономической науки: Эконометрика»: Студент будет Знать: современные методы эконометрического анализа; современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач. Уметь: применять современный математический инструментарий для решения содержательных экономических задач; использовать современное программное обеспечение для решения экономико-статистических и эконометрических задач; анализировать результаты, полученные с помощью эконометрических исследований; формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и макроуровне. Владеть: методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы; навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением современных инструментов; современной методикой построения эконометрических моделей. В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 1.Универсальные (общекультурные) способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 2. Профессиональные способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3); способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 4. Структура и содержание дисциплины 4.1. Содержание разделов дисциплины: Тема 1. Временные ряды. Основные этапы анализа временных рядов. Понятие стационарности временного ряда. Примеры временных рядов. Тема 2. Модели распределенных лагов. Оценивание параметров в модели распределенных лагов. Модель полиномиальных лагов. Модель геометрических лагов. Тема 3. Динамические модели. Оценивание параметров в динамической модели. Тесты на автокорреляцию ошибок (множителей Лагранжа (LM), h тест Дарбина ). Примеры моделей с лагированными переменными. Тема 4. Исследование характеристик временных рядов. Причинно-следственная зависимость между переменными временного ряда. Единичные корни. Мнимая регрессия. Коинтеграция. Тема 5. Стационарность временных рядов. Модели Бокса-Дженкинса. Проверка на стационарность. Приведение к стационарности. Тема 6. Модели авторегрессии и скользящего среднего. Авторегрессионные модели (AR). Модели скользящего среднего(MA). Смешанные процессы (ARMA) Тема 7. Прогнозирование в регрессионных моделях. Различные аспекты проблемы прогнозирования. Прогнозирование с моделями временных рядов. Тема 8. Некоторые аспекты моделирования временных рядов. Авторегрессия с условной гетероскедастичностью (ARCH и GARCH модели). Тема 9. Эконометрическое исследование. Постановка проблемы. Поиск и анализ данных. Спецификация модели и оценка параметров. Тема 10. Прогнозирование и анализ результатов. Прогноз и анализ его качества. Выводы и написание отчета. 4.2. Структура дисциплины по разделам и видам учебной деятельности (лекция, лабораторная работа, практическое занятие, семинар, коллоквиум, курсовой проект и др.) c указанием временного ресурса в часах приведена в таблице 1. Таблица 1. Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения Аудиторная работа (час) Лекции Лаб. зан. Название раздела Модуль 1 Построение моделей временных рядов Модуль 2 Самостоятельное эконометрическое исследование Колл, Контр. Итого Р. СРС (час) 1. Тема 1, тема 2 2. Тема 3, тема 4 3. Тема 5, тема 6 4. Тема 7, тема 8. 5. Тема 9. 6. Тема 10, 2 2 2 2 4 4 6 6 6 2 4 6 4 6 16 18 Итого 8 28 54 10 12 12 14 22 20 2* 2** 2*** 90 * - промежуточное компьютерное тестирование; ** - проводятся дискуссии, т.е. обсуждение проблем, возникших при выполнении самостоятельного эконометрического исследования (представитель группы из 3 человек излагает, а все остальные высказывают свое мнение); *** - защита отчета. 5. Образовательные технологии Специфика сочетания отражается в таблице 2. методов и форм организации обучения Таблица 2. Методы и формы организации обучения (ФОО) ФОО Лекц. Методы Лаб. раб. Пр. зан./ ДискусСем., сии IT-методы + Работа в команде Игра Методы проблемного обучения: Проблемное изложение + Мозговой штурм + Обучение + на основе опыта Опережающая самостоятельная работа Проектный метод Поисковый метод + Исследовательский метод + Объяснительно-иллюстра+ тивное изложение *- самостоятельное эконометрическое исследование СРС СЭИ* + + + + + + + + + + + 6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов Характеристика всех видов и форм самостоятельной работы студентов, включая текущую и творческую/исследовательскую деятельность студентов: 6.1 Текущая СРС, направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений, включает работу с лекционными материалами, подготовку к лабораторным занятиям, написание отчетов 6.2. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов, включает поиск, анализ и структурирование информации для проведения эконометрических исследований. ТСР включает в себя самостоятельную работу по построению эконометрической модели, анализу и прогнозу на ее основе. 6.3. Содержание самостоятельной исследовательской работы по дисциплине «Современные проблемы экономической науки: Эконометрика». Магистрантам предоставляется возможность выбрать тему своего эконометрического исследования в области своих научных или социально-экономических интересов. Собрать информацию и данные, на основе которых будет построена эконометрическая модель. Работа будет состоять из следующих этапов: 1. Постановка проблемы. 2. Поиск и анализ данных 3. Выбор спецификации модели 4. Оценка параметров модели 5. Совершенствование модели 6. Анализ и прогнозирование на основе полученной модели. 7. Оценка качества полученных результатов. 8. Написание и защита отчета по проведенному исследованию. 6.4. Контроль самостоятельной работы В начале семестра проводится входной контроль по темам: Этапы эконометрического исследования Определение качества оценок. МНК Гомоскедастичность и гетероскедастичность дисперсии остатков. Автокорреляция ошибок. Соответствие модели выборочным данным. Коэффициент детерминации R2 Использование статистик для определения значимости оценок параметров и уравнения регрессии в целом. 9. Отбор факторов при построении модели . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Основные элементы временного ряда. Студенты, не прошедшие входной контроль, самостоятельно изучают материал, посещают дополнительные консультации и проходят его повторно. Промежуточный контроль осуществляется в конце 8-й недели при завершении освоения знаний, умений и навыков, относящихся к 1-му модулю. Проверка выполняется с помощью компьютерного тестирования. Текущий контроль осуществляется в течение всего семестра при защите лабораторных работ и на каждом этапе эконометрического исследования (см. выше). В конце семестра предусмотрена защита отчета по СЭИ и сдача зачета по всем темам курса. 6.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов Фонд литературы в библиотеке ТПУ и на кафедре Экономики. Компьютерные программы для выполнения СЭИ (Каталог литературы, Пакет Анализа MS Excel, эконометрический пакет Ewies) Intranet-ресурсы: http://e-le.lcg.tpu.ru/public/EKM_iep8/index.html http://e-le.lcg.tpu.ru/webct/public/home.pl (электронный учебник по Эконометрике, разработчик Долматова О.Г.) 7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины Для промежуточного контроля используются тесты, которые составляют фонд вопросов по контрольным точкам. Например: Тест №1 (- выберите один вариант ответа) При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей ... ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) конструктивный 2) независящий от времени 3) стохастический 4) аналитический Тест №2 (- выберите несколько вариантов ответа) Построение модели временного ряда может быть осуществлено с использованием .. ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) критерия Дарбина–Уотсона 2) метода последовательных разностей 3) мультипликативной модели 4) аддитивной модели Тест №3 (- выберите один вариант ответа) Укажите ложное утверждение: ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) при наличии автокорреляции значение коэффициента детерминации всегда будет существенно ниже единицы 2) статистика DW лежит в пределах от 0 до 4 3) статистика DW не используется в авторегрессионных моделях Тест №4 (- выберите один вариант ответа) Коинтеграция временных рядов: ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) причинно – следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов; 2) корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда; 3) последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда. Тест №5(- выберите один вариант ответа) Отсутствие автокорреляции случайных отклонений влечет соотношение: ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1 ) cov( i , xi ) 0 2 )D(i ) D( j ) 3 ) cov(i , j ) 0 8. Рейтинг качества освоения дисциплины Рейтинг-план текущей оценки успеваемости студентов в семестре и рейтинг промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины. В соответствии с рейтинговой системой текущий контроль производится по утвержденному графику в течение семестра путем балльной оценки качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы) и результатов практической деятельности (выполнение лабораторных работ, решение поставленных проблем). Промежуточная аттестация (зачет) производится в конце семестра также путем балльной оценки. Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов текущей оценки в течение семестра и баллов промежуточной аттестации в конце семестра по результатам экзамена или зачета. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам (100 – текущая оценка в семестре, 62 – промежуточная аттестация в конце семестра). Таблица 3 Рейтинг-план освоения дисциплины «Современные проблемы экономической науки: Эконометрика»: в течение весеннего семестра 2011/2012 учебного года 1 3 5 7 8 Модуль 1. Построение моделей временных рядов (лекции по темам 1-8). Вопросы Недели Лаб. работы 1 2 3 Лаб. работы №1,2,3. 4 5 6 Лаб. работы №4,5,6 7 8 Лаб. работы №7,8 Тестирование (20 вопросов, Выбираются 20 9 из базы слу10 чайным образом) 11 12 13 14 Лаб. работы №9,10 Лаб. работы №11,12, 13,14 16 20 Итого Защита отчетов по 6 лаб. работам Защита отчетов по 6 лаб. работам Защита отчетов по 4 лаб. работам Защита отчетов по 4 лаб. работам Самостоятельное эконометриическое исследование (СЭИ) Дебаты (обсуждение результатов СЭИ) Защита отчетов по СЭИ 15 Сумма баллов в семестре Проблемы - - - Баллы Разделы Практическая деятельность Баллы Теоретический материал Баллы Недели Текущая и аттестация 6 6 4 24 18 6 2 10 2 6 42 62 Темы лабораторных работ: 1. Анализ основных причин, влияющих на качество модели. 2. Моделирование различных видов временных рядов. 3. Построение модели временных рядов на основе реальных данных. 4. Динамические модели. 5. Нестационарные ряды. 6. ИспользованиеAR и MA моделей . 7. Анализ и построение прогноза продаж спиртных напитков в США. 8. Анализ и построение прогноза курсов йены и дойчмарки (детерминированный тренд). 9. Использование авторегрессионных моделей с условной гетероскедастичностью (ARCH и GARCH модели). 10.Условное прогнозирование. Построение доверительных интервалов. 11, 12, 13. СЭИ (поиск данных, выбор модели, оценка параметров и качества модели, анализ и прогнозы). 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Основная литература: 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. – 428 c. 2. Айвазян С. А. Основы эконометрики: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИДАНА, 2001. – 432 с. 3. Бородич С.А. Эконометрика: учебное пособие. – М.: Новое знание, 2001. – 408 с. 4. Доугерти К. Введение в эконометрику.– М.:ИНФРА-М, 2001.– 402 с. 5. Катышев П. К., Магнус Я. Р., Пересецкий А. А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики.. – М.: Дело, 2002. – 207 с. 6. Катышев П. К., Магнус Я. Р., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 2004. – 575 с. 7. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2002. – 311 с. 8. Мардас А.Н. Эконометрика. – СПб: Питер, 2001. – 144 с. 9. Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики. – М.: Финансы и статистика, 1882. – 346 c. 10. Практикум по эконометрике. Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 192 с. 11. Эконометрика: учебное пособие / И. И. Елисеева. С. В. Курышева, Д. М. Гордиенко и др. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 412 c. Дополнительная литература: 1. Дрейпер Н., Смит Г.. Прикладной регрессионный анализ. Книга 1. М., Финансы и статистика, 1986 2. Лизер С.. Эконометрические методы и задачи. М., Статистика, 1971 3. Поллард Дж.. Справочник по вычислительным методам статистики. М., Финансы и статистика, 1982 4. Эконометрика. Начальный курс. Учебное пособие /О.Г. Долматова – Изд-во ТПУ, 2007 Internet-ресурсы: http://www.finstat.ru/econometrics.htm - Тематический каталог, изд. «Финансы и статистика» http://www.eviews.com - Описание эконометрического пакета Eviews http://www.stata.com - Описание эконометрического пакета Stata http://www.fira.ru/ - Статистика России (база) http://www.research.by/rus/data/ - Статистика Белорусии (база) http://www.akdi.ru/ - Экономика и жизнь http://www.cemi.rssi.ru/ecr/ - Экономическа я наука современной России http://www.aup.ru/ - Административно-управленческий портал http://papers.nber.org/papers/.- выбор статей по каталогу Jstore или из списка препринтов NBER http://www.akc.ru/ - Интернет-каталог 2008/ Журналы / Прикладная Эконометрика 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническое обеспечение дисциплины «Современные проблемы экономической науки: Эконометрика»: Компьютерный класс с доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением. Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению ООП 080100 Экономика Программа одобрена на заседании кафедры экономики инженерноэкономического факультета. протоколом № ____ от «___» _______ 2011 г. Автор, ст. преподаватель ________________ Долматова О.Г. Рецензент, к.э.н., доцент ________________ Воробьева И.П.