Белорусский государственный университет УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе ___________ А.В. Данильченко «____»_______________ 2015 г. Регистрационный № ________ ПРОГРАММА вступительного экзамена в магистратуру для специальностей 1-25 80 03 «Финансы, денежное обращение и кредит» 1-25 81 04 «Финансы и кредит» 2015 г. РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: Учебно-методической комиссией экономического Белорусского государственного университета (протокол № 1 от 20.01.2015г). факультета Председатель Учебно-методической комиссии ____________И.А.Карачун РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: Советом экономического факультета Белорусского государственного университета (протокол № 6 от 27.01.2015г). Председатель Совета факультета ___________М.М. Ковалев Микроэкономика Основы теории спроса и предложения. Условия достижения рыночного равновесия. Теория фирмы: производство и его факторы, производственная функция, виды продукта и их взаимосвязь. Издержки фирмы и принцип альтернативности затрат. Доходы и прибыль фирмы: понятие и основные виды. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Виды конкуренции и структура рынка. Рынок совершенной конкуренции и его особенности. Развитие конкуренции в РБ: необходимость и основные направления. Рыночное поведение конкурентной фирмы. Максимизация прибыли и определение оптимального объема выпуска в краткосрочном и долгосрочном периоде. Понятие и основные признаки монополии. Монополистическая конкуренция: понятие, основные признаки, условия максимизации прибыли в краткосрочном и долгосрочном периоде. Олигополия: понятие и ее основные характеристики. Стратегическое поведение фирмы в условиях олигополистического рынка. Заработная плата как цена труда и ее формы. Дифференциация заработной платы. Рынок капитала, его структура. Рынок земли: неэластичность спроса, предложение земли и его ограниченность, достижение равновесия. Рента и арендная плата. Макроэкономика Роль макроэкономических показателей. Измерение ВНП и ВВП. Методы расчета ВВП. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен Пааше и Ласпейреса. Дефлятор ВНП и индекс потребительских цен. Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке в модели совокупных доходов и расходов. Основы кейнсианской теории. Функции потребления, сбережений и инвестиций в модели Кейнса. Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег. Экономический рост и цикличность экономики. Инфляция, ее виды, причины, измерение инфляции. Безработица, ее причины и виды, измерение безработицы. Бюджетно-налоговая политика. Дискреционная фискальная политика и эффект мультипликатора. Социальная политика государства. Модели социальной политики. Макроэкономическая политика в современной экономике. Понятие трансформационной экономики. Основные направления рыночных преобразований: цели и задачи современного этапа. Платежный баланс государства: понятие, структура. Международная экономика Международная экономика и структура мирового хозяйства. Формы международных экономических связей. Международное разделение труда и факторы производства. Национальное и международное регулирование мирохозяйственных связей. Международные экономические и валютнофинансовые организации. Возникновение и генезис теории международной торговли. Торговая политика и ее виды. Миграция труда и движение капитала. Международный кредит. Мировая валютная система.. Валютный рынок и валютное регулирование. Деньги, кредит, банки Характеристика эмиссии денег и ее основных видов. Понятие банковской ликвидности и достаточности капитала. Основные направления регулирования коммерческой деятельности банков. Социально-экономическая сущность инфляции. Монетаристская и кейнсианская модели инфляции. Валютное и инфляционное таргетирование. Валютный курс. Валютное регулирование и его направления. Денежно-кредитная политика центрального банка. Сущность денег и их основные функции. Понятие и характеристика устойчивости денежного обращения, денежной массы, денежной базы и скорости обращения денег. Необходимость и сущность кредита, его принципы и функции. Условия возникновения кредитных отношений. Ипотечный кредит. Сущность банковского процента, его виды и механизмы функционирования. Денежные реформы, их цели, задачи и методы проведения. Коммерческие банки. Центральный банк, его статус, цели и функции. Национальный банк РБ и его роль в развитии национальной экономики. Анализ банковских рисков Сущность банковских рисков. Идентификация и управление банковскими рисками. Управление банковскими приисками и их диверсификация. Кредитный риск. Управление кредитным риском. Классификация кредитного портфеля по группам риска. Риск потери ликвидности и управление им. Основы управления процентным риском банка. Основы управления валютным риском банка. Управление операционным риском банка. Анализ финансового состояния банка с учетом риска. Показатели эффективности деятельности банка. Платежные системы Место и роль платежной системы в экономике государства, принципы построения. Организация межбанковских расчетов и платежная система. Роль и функции центрального банка страны в обеспечении устойчивой платежной системы РБ. Риски в платежной системе государства и механизмы управления ими. Электронные системы расчетов. Электронные деньги. Опционы и фьючерсы Рынок деривативов: сущность, назначение и основные сегменты. Содержание и виды деривативов. Спекулятивные стратегии с применением деривативов. Спекулятивные опционные позиции. Хеджирование опционами: виды и методы. Хеджирование: сущность, виды, методы. Хеджирование фьючерсами: виды и методы. Опционные контракты: содержание, виды, применение. Валютный арбитраж: сущность, условия, методы осуществления. Свопы: сущность, виды, применение. Особенности ценообразования на рынке опционов. Маркетинг и ценообразование Основные теории цены и механизм ценообразования в компании. Специфика ценообразования в современных промышленно развитых странах. Конкурентная политика фирмы. Управление процессом маркетинга. Оптовая и розничная торговля. Функции цен и основные ценообразующие факторы. Характеристика основных видов цен. Стратегии ценообразования в маркетинговой политике. Формирование ценовой политики компании. Характеристика мировой цены в международном маркетинге. Теория финансов Экономическая сущность финансов и их функции. Основные теории финансов. Финансовая система, ее состав, функции, уровни и принципы построения. Финансовые ресурсы, их виды и источники формирования. Экономическая сущность государственного бюджета и его роль в регулировании социально-экономических процессов. Финансовая политика государства. Финансовый рынок: предпосылки возникновения, виды, особенности функционирования. Сущность, содержание и принципы финансового планирования и прогнозирования. Финансовый контроль, его виды и методы проведения. Финансы организаций реального сектора экономики. Финансы непроизводственной сферы, их содержание и особенности. Сущность и роль страхования в системе экономических отношений. Финансовые аспекты системы страхования. Государственный бюджет Особенности формирования и развития государственного бюджета на территории Беларуси. Бюджетная система и устройство государства. Принципы построения бюджетной системы государства. Республиканский и местный бюджеты. Формы предоставления межбюджетных трансфертов. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды, их роль и виды, основы организации. Доходы государственного бюджета. Налоговые доходы бюджета и налоговая система государства. Налоговая система РБ. Налог на добавленную стоимость. Роль и значение акцизов в налоговой системе государства. Таможенные платежи, их виды. Налоги и отчисления, относимые на затраты по производству и реализации продукции, учитываемые при налогообложении.. Налог на прибыль и доходы. Подоходный налог с физических лиц, его роль в налоговой системе государства. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности в РБ. Основные виды налогов, взимаемые с доходов банков. Налоги и отчисления, относимые на расходы банков. Налоговая политика государства и направления ее реализации. Расходы государственного бюджета. Государственные минимальные социальные стандарты как основа формирования расходов государственного бюджета. Бюджетный дефицит: понятие, его причины и последствия, виды. Государственный кредит в системе финансовых отношений, его основные виды.. государственный долг, методы управления им. Бюджетная политика государства, ее цели и задачи. Бюджеты интеграционных формирований, их особенности и роль. Инвестиции и бизнес-проектирование Понятие и виды бизнес-проекта. Методы и принципы бизнеспроектирования. Инвестиционный риск: сущность, факторы, методы учета в бизнес-проектировании. Финансирование инвестиционных проектов. Инвестиции, их экономическая сущность и основные виды. Инвестиционный рынок. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Инвестиционная стратегия и инвестиционная политика. Государственное регулирование бизнеса и инвестиционной деятельности в РБ. Средневзвешенная цена капитала. Взаимосвязь инвестиционных и финансовых решений. Оценка эффективности инвестиций: показатели и методы. Денежные потоки инвестиционного проекта. Планирование реализации проекта. Финансовая оптимизация Финансовые инструменты: определение, состав, роль в управлении организацией. Временная ценность денег, активов, капитала и обязательств компании. Финансовый риск и риск-менеджмент: экономическая сущность, виды, оценка. Оптимальное управление активами и обязательствами компании. Производные ценные бумаги как инструмент оптимизации финансовых инвестиций. Оптимизация процесса принятия финансовых решений. Статистические показатели финансового рынка и методы их расчета. Оптимальное портфельное инвестирование. Балансирование и иммунизация портфеля долговых ценных бумаг в целях финансирования обязательств компании. Подходы Шарпа и Блека-Литтермана к оптимизации портфеля ценных бумаг. Статистика Статистический анализ инфляции. Дефлятор ВВП. Статистический анализ финансов организации. Статистический анализ выполнения государственного бюджета. Влияние изменения налоговой базы и налоговой ставки. Статистический анализ фондового рынка. Индивидуальные и обобщающие показатели ценных бумаг. Эконометрика и экономико-математические методы и модели Модель множественной линейной регрессии. Нелинейные эконометрические модели. Динамические эконометрические модели. Рекомендуемая литература «Микроэкономика» 1. Микроэкономика: учебное пособие для студентов экон. спец. вузов / [А.В. Бондарь и др.]; под ред. А.В. Бондаря, В.А. Воробьева. — 2-е изд. — Минск: БГЭУ, 2009. 2. Курс микроэкономики: учебник для студентов вузов, обуч. по фин.-экон. спец. / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. — Москва: НОРМА, 2009. 3. Тарануха, Ю.В. Микроэкономика: учебник по специальности «Менеджмент организации» / Ю. В. Тарануха, Д. Н. Земляков. — Москва: КноРус, 2010. 4. Лемешевский, И.М. Микроэкономика: основы микроанализа и белорусская практика. Полный курс: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обуч. по экон. спец. / И. М. Лемешевский.-4-е изд., доп. и перераб. - Минск :ФУАинформ, 2010. 5. Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник: [для студентов экон. вузов]: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. — 17-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2009. «Макроэкономика» 1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. М.: Маркет ДС, 2009. 2. Мэнкъю Г. Макроэкономика. М.:МГУ, 1994. 3. Чепиков М. Ю. Макроэкономика. Мн.: БГУ, 2002. 4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. – 7-е изд., испр. и доп. / Под общей ред. А.В. Сидоровича. – М.: МГУ, Издательство «Дело и Сервис», 2005. – 464с. 5. Макроэкономика: учеб.пособие/ А.В. Бондарь, В.А. Воробьев, Л.Н. Новикова и др.- Минск: БГЭУ, 2007. – 415с. 6. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Высшее образование, 2006. – 654с. «Международная экономика» 1. Абрамов, В.Л. Мировая экономика: Учеб.пособие / В.Л. Абрамов. - М.: Дашков и К, 2008. - 312 с. 2. Киреев А. П. Международная экономика. В 2-х ч., М.: Международные отношения, 2006. 3. Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика. М.: ИНФРА-М, 2009. 4. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. СПб.: Питер, 2004. 5. Чепиков М.Ю. Международная экономика. Мн.: БГУ, 2002. 6. Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей: Учеб.пос. / Под ред. Г.А. Шмарловской. - Мн: БГЭУ, 2006. - 253 с. «Деньги, кредит, банки» 1. Банковский кодекс Республики Беларусь. Мн., 2006. 2. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. Мн.: 2005. 3. Деньги, кредит, банки: / Под ред. Г.Н.Белоглазовой: Учебник. М., 2004 4. Деньги, кредит, банки: Учебник / Г.Е. Алпатов, Ю.В. Базулин и др.; Под.ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. М., 2003. 5. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г.Коробовой. М., 2004. 6. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. Тагирбекова К.Р. М., 2003. 7. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: КУИ. Учебник.– Мн.: БГУ, 2012. – 440с. «Анализ банковских рисков» 1. Банковское дело: Учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Юристъ, 2002. – 751 с. 2. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 592 с. 3. Банковское дело: Учебник. / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 672 с. 4. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учеб.пособие. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 2000.; ОЦЭиМ, 2004. – 458 с. 5. ГрюнингХ.ван, БрайовичБратанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер.с англ. – М.: Весь Мир, 2004. – 304 с. 6. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: Учебное пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 160 с. 7. Энциклопедия финансового риск – менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с. «Платежные системы». 1. Платежная система: структура, управление и контроль / Под ред. Брюса Д.Саммерса. - МВФ, 1997. 2. Платежная система в Республике Беларусь. Банковский вестник. Специальный выпуск. - 2001г. №31/180 / Под ред. Пищика И.А. 3. Тарасов В.И. и др. Банковская экономика: Учеб.пособие. - БГУ, 2005. 4. Левкович А.П. Платежные системы: Учеб.пособие. - Мн.: БГЭУ, 2004. 5. Косой А.М. Платежный оборот: исследование и рекомендации. М.: Финансы и статистика, 2005. «Опционы и фьючерсы» 1. Тихонов А.О., Кисель С.Л. Форвард, фьючерс, опцион на финансовом рынке. Минск: Мисанта, 2007. – 120 с. 2. Колб У.Р. Финансовыедеривативы: Учебник: Пер. с англ. – М.: Филинъ, 1997. 3. Дериваты. Курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов»)/ Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002. 4. Иглис-Тейлор Э. Производные финансовые инструменты: Словарь/ Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2001. – 224 с. «Маркетинг и ценообразование» 1. Закон Республики Беларусь «О ценообразовании» // Национальная экономическая газета. 2000. № 34. 2. Тарасов В.И. Ценообразование: Учеб.пособие. Мн., 2005. 3. Полещук И.И., Терешина В.В. Ценообразование. Учебник. Мн., 2001. 4. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. 3-е изд. / Под ред. В.Е. Есипова. СПб, 2000. 5. Цены и ценообразование: Учебник. / И.К. Салимшанов, О.В. Португалова, В.Е. Новиков и др.; Под ред. И. К. Салимисанова. М., 2003. «Теория финансов» 1. Беоли С. И. Теория финансов. М., 1999. 2. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – Киев.: ИТЕМлтд, - 2006. – 534 с. 3. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов / Пер. снем. СПб., 2000. 4. Сабанти Б.М. Теория финансов. - М., 1998. 5. Теория финансов / Под ред. Н.Е. Зайца, М.К. Фисенко. - Мн.: БГЭУ, 2006. 6. Финансы: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. В. В. Ковалева. - М., 2004. 7. Энг М.В., Ф. Лис, Дж. Мауэр Мировые финансы. - М.,1998. «Государственный бюджет» 1. Бокша Н.В., Гамукин В.В., Свинцова А.П. Аспекты бюджета: императивный, экономический, финансовый, налоговый, расходный, социальный. М., 2001. 2. Корженевская Г.М. Государственный бюджет: Учеб.-метод. пособие. – Мн.: МГЭИ, 2004. – 165 с. 3. Лукьянова И.А. Теория налогов. Конспект лекций. Мн., 2009. 4. Мельникова Н.А. Бюджетная и налоговая системы Республики Беларусь: учеб.пособие для студентов экон. и юрид. фак. БГУ. – Мн.: БГУ, 2005. –262 с. 5. Налоги и налогообложение. Мн.: БГЭУ, 2013. 6. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года. Мн.: Юнипак, 2004. 7. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб.пособие. – М.: финансы и статистика, 2005. – 256 с. 8. Сорокина Т.В. Бюджетный процесс в Республике Беларусь. Мн., 2000. 9. Сорокина Т.В. Государственный бюджет: Учеб.пособие. – Мн.: БГЭУ, 2004. – 289 с. 10. Сорокина Т.В. Государственный бюджет: Учебник. – Мн.: БГЭУ, 2013. – 649 с. 11. Струк Т.Г. Финансовая система Республики Беларусь. – Мн.: Акад. Упр. при ПрезидентеРесп. Беларусь, 2006. – 95 с. 12. Теория налогов / Под ред. Н.Е.Зайца. Мн., БГЭУ, 2006. «Инвестиции и бизнес-проектирование» 1. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08. 2005 № 158 «Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов». 2. Сенько, А.Н. Инвестиционное проектирование. Курс лекций. /А.Н. Сенько. – Минск: Изд-во БГУ, 2011 3. Басовский, Л.Е., Басовская, Е.Н. Экономическая оценка инвестиций: учеб.пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовска. – М.: ИНФРАМ, 2007. 4. Ершов, В.Ф. Бизнес-проектирование / В.Ф. Ершов. - СПб. : Питер, 2008. 5. Антонова, Н.Б. Теория и методология государственного управления /Н.Б. Антонова, Л.М. Захарова, Л.С. Вечер - Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. 6. Золотогоров, В.Г. Инвестиционное проектирование. Учебное пособие / В.Г. Золотогоров – Минск: Экоперспектива, 2004. 7. Румянцева, Е.Е. Инвестиции и бизнес-проекты. В 2-х томах /Е.Е.Румянцева. – Минск: «Армита-маркетинг, менеджмент», 2007. «Финансовая оптимизация» 1. Cornuejols G., Tütüncü R. Optimization Methods in Finance. – Cambridge University Press, New York, 2007. 2. Банди Б. Методы оптимизации. – М.: Радио и связь, 1988. 4. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту. – М.: Омега-Л, 2007. 5. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. – М.: Научно-техническое общество им. акад. СИ. Вавилова, 2008. 6. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М.: Омега-Л, 2007. «Статистика» 1. Курс социально-экономической статистики/Под ред. Назарова М.Г., 2006 2. Статистика/Под ред. Елисеевой И.И., 2006 3. Назаров М.Г Статистика финансов, 2007 4. Саблина Е.А. Статистика финансов, 2007 5. Дащинская Н.П. Финансово-банковская статистика, 2007 6. Статистика финансов/Под ред. В.Н. Салина, 2002 «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» 1. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики, 2000 2. Бородич С.А. Эконометрика, 2004 3. Доугерти К. Введение в эконометрику, 2004 4. Елисеева И.И. Эконометрика, 2008 5. Магнус Я.Р. Катышев П.К. Пересецкий А.Л. Эконометрика. Начальный курс, 2006